Você pode dar alguns exemplos reais de séries temporais para os quais um processo de média móvel da ordem , ou seja, y t = q ∑ i = 1 θ i ε t - i + ε t , onde ε t ∼ N ( 0 , σ 2 )
tem alguma razão a priori para ser um bom modelo? Pelo menos para mim, os processos autorregressivos parecem bastante fáceis de entender intuitivamente, enquanto os processos de MA não parecem tão naturais à primeira vista. Note que eu não souinteressado em resultados teóricos aqui (como o Teorema de Wold ou invertibilidade).
Como um exemplo do que estou procurando, suponha que você tenha retornos diários de estoque . Então, os retornos médios semanais de estoque terão uma estrutura MA (4) como um artefato puramente estatístico.
Respostas:
Uma causa muito comum é a especificação incorreta. Por exemplo, seja vendas de supermercado e ε seja um produto não observadoy ε (o analista) campanha de cupom que varia em intensidade ao longo do tempo. A qualquer momento, pode haver várias "safras" de cupons circulando à medida que as pessoas as usam, jogam fora e recebem novas. Os choques também podem ter efeitos persistentes (mas enfraquecendo gradualmente). Tome desastres naturais ou simplesmente mau tempo. As vendas de baterias aumentam antes da tempestade, depois caem e depois saltam novamente quando as pessoas percebem que os kits de desastre podem ser uma boa idéia para o futuro.
Da mesma forma, a manipulação de dados (como suavização ou interpolação) pode induzir esse efeito.
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