Quais são alguns dos testes estatísticos conhecidos para medir a adequação das variáveis aleatórias observadas a uma distribuição de poisson? Eu sei que o teste de Kolmogorov-Smirnov é um desses, existem outros por aí?
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Quais são alguns dos testes estatísticos conhecidos para medir a adequação das variáveis aleatórias observadas a uma distribuição de poisson? Eu sei que o teste de Kolmogorov-Smirnov é um desses, existem outros por aí?
1) Há dois problemas com o Kolmogorov-Smirnov * -
a) assume que a distribuição está completamente especificada, sem parâmetros estimados. Se você estimar parâmetros, um KS se torna uma forma de teste de Lilliefors (neste caso para Poisson-ness) e você precisa de valores críticos diferentes
b) assume que a distribuição é contínua
ambos afetam o cálculo dos valores-p e ambos tornam menos provável a rejeição.
* (e o Cramer-von Mises e o Anderson Darling, e qualquer outro teste que assuma um nulo contínuo e completamente especificado)
A menos que você não se importe com um teste potencialmente altamente conservador (de tamanho desconhecido), você deve ajustar o cálculo da significância para ambos; seria necessária uma simulação.
2) por outro lado, um ajuste de baunilha no qui-quadrado é uma péssima idéia ao testar algo que é pedido, como é um Poisson. Ao ignorar a ordem, na verdade não é muito sensível às alternativas mais interessantes - ela joga fora o poder contra alternativas diretamente interessantes, como a super-dispersão, ao invés disso, gasta seu poder contra coisas como 'um excesso de números pares em relação a números ímpares'. Como resultado, seu poder contra alternativas interessantes geralmente é ainda menor que o KS de baunilha, mas sem a compensação da taxa de erro do tipo I muito mais baixa.
Eu acho que isso é ainda pior.
3) por um lado , você pode particionar o qui-quadrado em componentes que respeitam a ordem através do uso de polinômios ortogonais e deixar cair os componentes de ordem superior menos interessantes. Nesse caso em particular, você usaria polinômios ortogonais ao Poisson pf
Essa é uma abordagem adotada no pequeno livro de Rayner e Best de 1989 sobre Testes suaves de bondade de ajuste (eles têm um mais novo sobre testes suaves em R que pode facilitar sua vida)
Como alternativa, consulte documentos como este:
http://www.jstor.org/discover/10.2307/1403470
4) No entanto, dependendo do motivo, é melhor reconsiderar toda a empresa ...
A discussão em perguntas como essas é transmitida para a maioria dos testes de adequação ... e, de fato, para a maioria dos testes de suposições em geral:
O teste de normalidade é 'essencialmente inútil'?
Quais testes eu uso para confirmar que os resíduos são normalmente distribuídos?
O teste KS e outros testes, como Anderson Darling, são usados para distribuições contínuas. Para distribuições discretas, você pode usar o teste de ajuste de qualidade do qui-quadrado, que se baseia na comparação dos eventos #observed vs. o número esperado esperado com base no número esperado para sua distribuição. Se o parâmetro for conhecido pela distribuição de Poisson, você obviamente o usaria, provavelmente estimará o parâmetro usando o MLE, o que reduz os graus de liberdade no seu teste Qui-quadrado. Um exemplo está aqui; você apenas o adaptaria à sua distribuição específica: http://www.stat.yale.edu/Courses/1997-98/101/chigf.htm