Os testes de adequação indicam se é razoável supor ou não que uma amostra aleatória vem de uma distribuição específica.
Eu tenho um conjunto de dados e gostaria de descobrir qual distribuição se ajusta melhor aos meus dados. Eu usei a fitdistr()função para estimar os parâmetros necessários para descrever a distribuição assumida (ou seja, Weibull, Cauchy, Normal). Usando esses parâmetros, posso realizar um Teste de...
Eu tenho SPSSsaída para um modelo de regressão logística. A saída relata duas medidas para o ajuste do modelo Cox & Snelle Nagelkerke. Então, como regra geral, quais dessas medidas R2R²R^² você reportaria como o modelo se encaixa? Ou, qual desses índices de ajuste é o que geralmente é...
Conheço os testes de normalidade, mas como faço para testar o "Poisson-ness"? Eu tenho uma amostra de ~ 1000 números inteiros não negativos, que eu suspeito serem retirados de uma distribuição de Poisson, e eu gostaria de testar
Qual é a diferença entre gráficos de probabilidade, gráficos de PP e gráficos de QQ ao tentar analisar uma distribuição ajustada dos
Caro pessoal, notei algo estranho que não sei explicar, não é? Em resumo: a abordagem manual para calcular um intervalo de confiança em um modelo de regressão logística e a função R confint()fornecem resultados diferentes. Eu tenho passado pela regressão logística aplicada de Hosmer & Lemeshow...
A estatística de teste para o teste Hosmer-Lemeshow (HLT) para qualidade de ajuste (GOF) de um modelo de regressão logística é definida da seguinte forma: A amostra é então dividida em deciles , D_1, D_2, \ dots, D_ {d} , por decil, um calcula as seguintes
Esta parece uma pergunta semelhante e não obter muitas respostas. Omitindo testes como o D de Cook e apenas olhando resíduos como um grupo, estou interessado em saber como outros usam resíduos ao avaliar a qualidade do ajuste. Eu uso os resíduos brutos: em um gráfico QQ, para avaliar a...
Como posso testar a justiça de um dado de vinte lados (d20)? Obviamente, eu compararia a distribuição de valores com uma distribuição uniforme. Lembro-me vagamente de usar um teste de qui-quadrado na faculdade. Como posso aplicar isso para ver se um dado é
Sou novato em estatísticas e preciso de sua ajuda. Eu tenho uma pequena amostra, da seguinte maneira: H4U 0.269 0.357 0.2 0.221 0.275 0.277 0.253 0.127 0.246 Eu executei o teste Shapiro-Wilk usando R: shapiro.test(precisionH4U$H4U) e obtive o seguinte resultado: W = 0.9502,...
Acabei de me deparar com este artigo , que descreve como calcular a repetibilidade (também conhecida como confiabilidade, também conhecida como correlação intraclasse) de uma medição via modelagem de efeitos mistos. O código R seria: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the...
Vários testes de hipóteses, como o GOF, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling etc., seguem este formato básico:χ2χ2\chi^{2} H0 0H0 0H_0 : Os dados seguem a distribuição fornecida. H1 1H1 1H_1 : Os dados não seguem a distribuição fornecida. Normalmente, avalia-se a afirmação de que alguns dados...
Eu tenho dois conjuntos de dados, um de um conjunto de observações físicas (temperaturas) e outro de um conjunto de modelos numéricos. Estou fazendo uma análise de modelo perfeito, supondo que o conjunto de modelos represente uma amostra verdadeira e independente e verificando se as observações são...
Como todos sabemos, existem 2 métodos para avaliar o modelo de regressão logística e eles estão testando coisas muito diferentes Poder preditivo: Obtenha uma estatística que mede o quão bem você pode prever a variável dependente com base nas variáveis independentes. Os bem conhecidos Pseudo R...
Perguntas para iniciantes: Quero testar se dois conjuntos de dados distintos são da mesma distribuição. Um teste de Kolmogorov-Smirnov foi sugerido para mim. Conover ( Practical Nonparametric Statistics , 3d) parece dizer que o Teste de Kolmogorov-Smirnov pode ser usado para esse fim, mas seu...
Como posso verificar se meus dados, por exemplo, salário, são de uma distribuição exponencial contínua em R? Aqui está o histograma da minha amostra: . Qualquer ajuda será muito
Tendo incluído um modelo de regressão quantil em um artigo, os revisores querem que eu inclua ajustado no artigo. Eu calculei os pseudo- 2s (do artigo de JASA de Koenker e Machado em 1999 ) para os três quantis de interesse para o meu estudo.R2R2R^2R2R2R^2 Entretanto, nunca ouvi falar de um...
Até agora, tenho usado a estatística Shapiro-Wilk para testar suposições de normalidade em pequenas amostras. Você poderia recomendar outra
Em Modelagem Estatística: As Duas Culturas Leo Breiman escreve A prática atual aplicada é verificar o ajuste do modelo de dados usando testes de ajuste de qualidade e análise residual. Em um ponto, alguns anos atrás, montei um problema de regressão simulado em sete dimensões com uma quantidade...
O meu entendimento é que, mesmo quando seguindo procedimentos transversais adequados de seleção de validação e modelo, overfitting vai acontecer se um pesquisas para um modelo com força suficiente , a menos que restrições impõe a complexidade do modelo, período. Além disso, muitas vezes as pessoas...
Eu tenho alguns dados nos quais estou tentando ajustar uma linha de tendência. Acredito que os dados sigam uma lei de energia e, portanto, plotamos os dados nos eixos log-log procurando uma linha reta. Isso resultou em uma (quase) linha reta e, no Excel, adicionei uma linha de tendência para uma...