Avaliando a significância da correlação

Eu tenho duas variáveis ​​e posso calcular, por exemplo, a correlação de Pearson entre elas, mas gostaria de saber algo análogo ao que um teste t me daria (ou seja, alguma noção de quão significativa é a correlação).

Será que tal coisa existe?

Sim, você pode obter um valor- para testar a hipótese nula de que a correlação de Pearson é zero. Veja http://en.wikipedia.org/wiki/Pearson%27s_correlation#Inference .$p$

$\rho=0$