A função característica da distribuição de Fisher é: C ( t ) = Γ ( α + 1 ondeUé afunção hipergeométrica confluente. Estou tentando resolver a transformada inversa de FourierF-1t,xdan-convoluçãopara recuperar a densidade de uma variávelx, ou seja: F-1t,x(C(t)n) com o objetivo de obter a distribuição da soma denvariáveis aleatórias distribuídas por Fisher. Gostaria de saber se alguém tem alguma idéia, pois parece ser muito difícil de resolver. Eu tentei valores deα
e n = 2 sem sucesso. Nota: para n = 2 por convolução, recebo o pdf da média (não da soma):
,
onde é uma média de 2 variáveis. Eu sei que é pesado, mas gostaria de ter uma idéia da aproximação da distribuição da bacia.
Respostas:
Não existe uma densidade de forma fechada para uma convolução das estatísticas F, portanto, tentar inverter a função característica analiticamente provavelmente não levará a nada útil.
Nas estatísticas matemáticas, a expansão inclinada de Edgeworth (também conhecida como aproximação do ponto de sela) é uma técnica famosa e frequentemente usada para aproximar uma função de densidade, dada a função característica. A aproximação do ponto de sela, se frequentemente notavelmente precisa. Ole Barndorff-Nielsen e David Cox escreveram um livro explicando essa técnica matemática.
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