Perguntas com a marcação «autoregressive-model»

Acabei de simular um modelo de segunda ordem auto-regressivo, alimentado pelo ruído branco, e estimei os parâmetros com filtros de mínimos quadrados médios normalizados das ordens 1-4. Como o filtro de primeira ordem submodela o sistema, é claro que as estimativas são estranhas. O filtro de...

Gravei uma pronúncia de 2 segundos de um som de vogal. Os primeiros 0,12 segundos do sinal são mostrados abaixo. Agora, eu construí um modelo de 8ª ordem auto-regressivo (AR) para comprimir esse sinal. (Na verdade, estou apenas modelando 160 amostras ou 0,02 s por vez.) A arfunção na System...

Vejo que existem diferentes maneiras de escrever um modelo AR em uma representação no espaço de estados, para que possamos aplicar o filtro Kalman para estimar o sinal. Veja os exemplos 1, 2 e 3 aqui . Gostaria de saber quais são as diferenças entre as diferentes representações do espaço de...