Estou tentando entender as cadeias de Markov usando SAS. Entendo que um processo de Markov é aquele em que o estado futuro depende apenas do estado atual e não do estado passado e existe uma matriz de transição que captura a probabilidade de transição de um estado para outro.
Mas então me deparei com esse termo: cadeia de Markov Monte Carlo. O que eu quero saber é se a Cadeia de Markov Monte Carlo está de alguma forma relacionada ao processo de Markov que eu descrevi acima?
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Na prática, esses métodos de simulação produzem uma sequência que é uma cadeia de Markov, ou seja, de tal forma que a distribuição de X i, considerando todo o passado { X i - 1 , … , X 1 }, depende apenas de X i - 1 . Em outras palavras, X i = f ( X i - 1 , ϵ i ) onde fX1, … , XN XEu { Xi - 1, … , X1} Xi - 1
O exemplo mais fácil de um algoritmo MCMC é o amostrador de fatia : na iteração i deste algoritmo, faça
ou em R
que segue movimentos verticais e horizontais da cadeia de Markov sob a curva de densidade alvo.
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