Eu tenho uma variável que eu sei que tem variação finita (e, portanto, também média finita). É sempre verdade que sua variação permanece finita após o dimensionamento de ?
Observe que e não são necessariamente independentes.
Edit: Eu acredito que o "pior caso" é quando e sempre que , por algum (e no caso espelhado)?
mathematical-statistics
variance
bounds
Aaron Voelker
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Respostas:
Eu inaceitei a resposta de kjetil desde que, como foi apontado nos comentários, ele assume que e são independentes.X Y
A resposta a seguir deve funcionar quando e são dependentes, usando a sugestão do whuber:X Y
Observe que o resultado também vale para qualquer delimitado (pois será finito).Y sup (Y2)
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Você precisa usar a fórmula onde é o operador de variação. Considere termo a termo, escreva , com variação (acima de ) que é finito, pois é delimitado.
Então o outro termo, que novamente tem uma expectativa finita, pois é delimitado. Então a resposta é sim.V(XY|Y=y)=V(yX)=y2V(X)=σ2y2 Y
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