Perguntas com a marcação «bounds»

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Qual é a variação do máximo de uma amostra?

Eu estou procurando limites na variação do máximo de um conjunto de variáveis ​​aleatórias. Em outras palavras, estou procurando fórmulas de formulário fechado para BBB , de modo que Var(maxiXi)≤B,Var(maxiXi)≤B, \mbox{Var}(\max_i X_i) \leq B \enspace, onde X={X1,…,XM}X={X1,…,XM}X = \{ X_1,...

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Como provar que

Eu tenho tentado estabelecer a desigualdade |Ti|=∣∣Xi−X¯∣∣S≤n−1n−−√|Ti|=|Xi−X¯|S≤n−1n\left| T_i \right|=\frac{\left|X_i -\bar{X} \right|}{S} \leq\frac{n-1}{\sqrt{n}} onde é a média da amostra e o desvio padrão da amostra, que é

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sob uma ordem gaussiana

Esta pergunta está iniciando na seguinte pergunta. /math/360275/e1-1x2-under-a-normal-distribution Basicamente, o que é sob um gaussiano . Tentei reescrever como uma mistura escalar de gaussianos ( ). Isso também parou, a menos que vocês tenham um

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Limite superior em em que e

XXX é uma variável aleatória discreta que pode assumir valores de (0,1)(0,1)(0,1) . Como φ(x)=1/xφ(x)=1/x\varphi(x)=1/x é uma função convexa, podemos usar a desigualdade de Jensen para derivar um limite inferior : E[11−X]≥11−E[X]=11−aE[11−X]≥11−E[X]=11−a E\left[\frac{1}{1-X}\right]\ge...

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Se , é para ?

Eu tenho uma variável que eu sei que tem variação finita (e, portanto, também média finita). É sempre verdade que sua variação permanece finita após o dimensionamento de ?XXX0≤Y≤10≤Y≤10 \le Y \le 1 Observe que e não são necessariamente independentes.XXXYYY Edit: Eu acredito que o "pior caso" é...