Estou fazendo um experimento numérico que consiste em amostrar uma distribuição lognormal e tentar estimar os momentos por dois métodos:
- Olhando para a média amostral do
- Estimando e usando as médias da amostra para e depois usando o fato de que, para uma distribuição lognormal, temos .
A questão é :
Descobri experimentalmente que o segundo método tem um desempenho muito melhor que o primeiro, quando mantenho o número de amostras fixo e aumento por algum fator T. Existe alguma explicação simples para esse fato?
Estou anexando uma figura na qual o eixo x é T, enquanto o eixo y são os valores de comparando os valores reais de (laranja linha), para os valores estimados. método 1 - pontos azuis, método 2 - pontos verdes. o eixo y está na escala do log
EDITAR:
Abaixo está um código Mathematica mínimo para produzir os resultados para um T, com a saída:
ClearAll[n,numIterations,sigma,mu,totalTime,data,rmomentFromMuSigma,rmomentSample,rmomentSample]
(* Define variables *)
n=2; numIterations = 10^4; sigma = 0.5; mu=0.1; totalTime = 200;
(* Create log normal data*)
data=RandomVariate[LogNormalDistribution[mu*totalTime,sigma*Sqrt[totalTime]],numIterations];
(* the moment by theory:*)
rmomentTheory = Exp[(n*mu+(n*sigma)^2/2)*totalTime];
(*Calculate directly: *)
rmomentSample = Mean[data^n];
(*Calculate through estimated mu and sigma *)
muNumerical = Mean[Log[data]]; (*numerical \[Mu] (gaussian mean) *)
sigmaSqrNumerical = Mean[Log[data]^2]-(muNumerical)^2; (* numerical gaussian variance *)
rmomentFromMuSigma = Exp[ muNumerical*n + (n ^2sigmaSqrNumerical)/2];
(*output*)
Log@{rmomentTheory, rmomentSample,rmomentFromMuSigma}
Saída:
(*Log of {analytic, sample mean of r^2, using mu and sigma} *)
{140., 91.8953, 137.519}
acima, o segundo resultado é a média amostral de , abaixo dos outros dois resultados
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Respostas:
Há algo intrigante nesses resultados, já que
Aqui está o código R correspondente:
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Eu pensei em vomitar algumas figuras mostrando que as tramas de user29918 e Xi'an são consistentes. A Figura 1 mostra o que o usuário29918 fez e a Figura 2 (com base nos mesmos dados) faz o que Xi'an fez por seu gráfico. Mesmo resultado, apresentação diferente.
Comentários adicionais:
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