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Como posso calcular os parâmetros e para uma distribuição Beta, se eu souber a média e a variação que quero que a distribuição tenha? Exemplos de um comando R para fazer isso seriam mais
Alguém pode me explicar por que alguém escolheria um parâmetro paramétrico em vez de um método estatístico não paramétrico para teste de hipóteses ou análise de regressão? Na minha opinião, é como fazer rafting e escolher um relógio não resistente à água, porque você pode não o molhar. Por que...
Não me sinto confortável com as informações de Fisher, o que elas medem e como elas são úteis. Também o relacionamento com o limite de Cramer-Rao não é aparente para mim. Alguém pode, por favor, dar uma explicação intuitiva desses
De acordo com o artigo da Wikipedia sobre estimativa imparcial do desvio padrão, a amostra DP s=1n−1∑i=1n(xi−x¯¯¯)2−−−−−−−−−−−−−−−√s=1 1n-1 1∑Eu=1 1n(xEu-x¯)2s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2} é um estimador tendencioso do DP da população. Ele afirma que...
Estimadores de máxima verossimilhança (MLE) são assintoticamente eficientes; vemos o resultado prático, na medida em que eles geralmente se saem melhor do que as estimativas do método dos momentos (MoM) (quando diferem), mesmo em amostras pequenas Aqui "melhor que" significa no sentido de...
Vejo esses termos sendo usados e continuo confundindo-os. Existe uma explicação simples das diferenças entre
O que é um estimador do desvio padrão do desvio padrão se a normalidade dos dados puder ser
Por exemplo, tenho dados históricos de perdas e estou calculando quantis extremos (Valor em risco ou Perda máxima provável). Os resultados obtidos são para estimar a perda ou prever? Onde alguém pode traçar a linha? Estou
A estatística Kappa ( ) foi introduzida em 1960 por Cohen [1] para medir a concordância entre dois avaliadores. Sua variação, no entanto, havia sido uma fonte de contradições por algum tempo.κκ\kappa Minha pergunta é sobre qual é o melhor cálculo de variância a ser usado com amostras grandes....
Qual é a principal diferença entre a estimativa de máxima verossimilhança (MLE) e a estimativa de mínimos quadrados (LSE)? Por que não podemos usar o MLE para prever valores de em regressão linear e vice-versa?yyy Qualquer ajuda sobre este tópico será muito
Caro pessoal, notei algo estranho que não sei explicar, não é? Em resumo: a abordagem manual para calcular um intervalo de confiança em um modelo de regressão logística e a função R confint()fornecem resultados diferentes. Eu tenho passado pela regressão logística aplicada de Hosmer & Lemeshow...
" Como não classificar pela classificação média " de Evan Miller propõe usar o limite inferior de um intervalo de confiança para obter uma "pontuação" agregada sensata para os itens classificados. No entanto, está trabalhando com um modelo de Bernoulli: as classificações são positivas ou...
Existe um número de estimadores robustos de escala . Um exemplo notável é o desvio absoluto mediana que se relaciona com o desvio padrão como σ=MAD⋅1.4826σ=MAD⋅1.4826\sigma = \mathrm{MAD}\cdot1.4826 . Em uma estrutura bayesiana, existem várias maneiras de estimar com robustez a localização de uma...
Como se pode calcular intervalos de confiança para valores-p e como o oposto da estimativa de intervalo é a estimativa pontual: O valor-p é uma estimativa
Sou muito novo nas estatísticas bayesianas e isso pode ser uma pergunta boba. Mesmo assim: Considere um intervalo credível com um prior que especifique uma distribuição uniforme. Por exemplo, de 0 a 1, em que 0 a 1 representa toda a gama de valores possíveis de um efeito. Nesse caso, um intervalo...
Meu entendimento é que, com a validação cruzada e a seleção de modelos, tentamos abordar duas coisas: P1 . Estimar a perda esperada na população ao treinar com nossa amostra P2 . Medir e relatar nossa incerteza em relação a essa estimativa (variação, intervalos de confiança, viés etc.) A prática...
Um aluno me perguntou hoje: "Como eles sabem quantas pessoas participaram de um grande evento em grupo, por exemplo, o 'Rally para Restaurar a Sanidade' de Stewart / Colbert em Washington DC?" Os meios de comunicação relatam estimativas na casa das dezenas de milhares, mas que métodos são usados...
Tenho várias frequências de consulta e preciso estimar o coeficiente da lei de Zipf. Estas são as principais
Estou fazendo um experimento numérico que consiste em amostrar uma distribuição lognormal X∼LN(μ,σ)X∼LN(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma) e tentar estimar os momentos E[Xn]E[Xn]\mathbb{E}[X^n] por dois métodos: Olhando para a média amostral do XnXnX^n Estimando μμ\mu e σ2σ2\sigma^2 usando as...
A estimativa da densidade da janela de Parzen é descrita como p(x)=1n∑i=1n1h2ϕ(xi−xh)p(x)=1n∑i=1n1h2ϕ(xi−xh) p(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{h^2} \phi \left(\frac{x_i - x}{h} \right) onde é o número de elementos no vetor, x é um vetor, p ( x ) é uma densidade de probabilidade de x , h é...