Recentemente, atualizei meus conhecimentos de previsão enquanto trabalhava em algumas previsões mensais no trabalho e lia o livro de Rob Hyndman, mas o único lugar em que estou lutando é quando usar um modelo de suavização exponencial versus um modelo ARIMA. Existe uma regra prática em que você deve usar uma metodologia versus outra?
Além disso, como você não pode usar o AIC para comparar os dois, basta seguir o RMSE, MAE, etc?
Atualmente, estou apenas construindo alguns de cada um e comparando as medidas de erro, mas não tinha certeza se havia uma abordagem melhor a ser adotada.
forecasting
arima
exponential-smoothing
user1723699
fonte
fonte
Respostas:
A suavização exponencial é de fato um subconjunto de um modelo ARIMA. Você não deseja assumir um modelo, mas criar um modelo personalizado para os dados. O processo ARIMA permite fazer isso, mas você também precisa considerar outros itens. Você precisa identificar e ajustar também os outliers. Veja mais sobre o trabalho de Tsay com outliers aqui
fonte