Eu já vi muito que discute se uma regressão básica de Poisson é uma versão aninhada de uma regressão de Poisson inflada a zero. Por exemplo, este site argumenta que sim, uma vez que o último inclui parâmetros extras para modelar zeros adicionais, mas inclui os mesmos parâmetros de regressão de Poisson que o anterior, embora a página inclua uma referência que discorde.
Não consigo encontrar informações sobre se um Poisson truncado com zero e um Poisson básico estão aninhados. Se o Poisson truncado com zero é apenas um Poisson com a estipulação extra de que a probabilidade de uma contagem de zero é zero, acho que parece que sim, mas esperava uma resposta mais definitiva.
A razão pela qual me pergunto é que isso afetará se devo usar o teste de Vuong (para modelos não aninhados) ou um teste qui-quadrado mais básico com base na diferença de probabilidade de log (para modelos aninhados).
Wilson (2015) fala sobre se um teste de Vuong é apropriado para comparar a regressão inflada a zero com a básica, mas não consigo encontrar uma fonte que discuta dados truncados a zero.
vuong
função no pacotepscl
no R, que diz que é para modelos não aninhados. Eu apenas pesquisei e encontrei a funçãovuongtest
no pacotenonnest2
que inclui um argumento 'aninhado'. É isso?