Existem algoritmos padrão (em oposição a programas) para fazer regressão linear hierárquica? As pessoas geralmente fazem apenas o MCMC ou existem algoritmos mais especializados, talvez de forma parcialmente fechada?
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Existem algoritmos padrão (em oposição a programas) para fazer regressão linear hierárquica? As pessoas geralmente fazem apenas o MCMC ou existem algoritmos mais especializados, talvez de forma parcialmente fechada?
Há o algoritmo de mínimos quadrados generalizados iterativos (IGLS) de Harvey Goldstein para um, e também é uma modificação menor, os mínimos quadrados generalizados iterativos restritos (RIGLS), que fornece estimativas imparciais dos parâmetros de variação.
Esses algoritmos ainda são iterativos, portanto não são de forma fechada, mas são computacionalmente mais simples que o MCMC ou a probabilidade máxima. Você apenas itera até os parâmetros convergirem.
Goldstein H. Análise de modelo linear misto multinível usando mínimos quadrados generalizados iterativos. Biometrika 1986; 73 (1): 43-56. doi: 10.1093 / biomet / 73.1.43
Goldstein H. Estimativa de Mínimos Quadrados Generalizados Iterativos Restritos e Imparciais. Biometrika 1989; 76 (3): 622-623. doi: 10.1093 / biomet / 76.3.622
Para mais informações sobre isso e alternativas, consulte, por exemplo:
O pacote lme4 em R usa mínimos quadrados ponderados iterativamente (IRLS) e mínimos quadrados ponderados iterativamente penalizados (PIRLS). Veja o PDF aqui:
http://rss.acs.unt.edu/Rdoc/library/lme4/doc/index.html
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lmer()
função base nolme4
pacote do R, normalmente precisará ler um monte de códigos C ++ para entender a implementação do PIRLSlmer()
(o que pode ser um desafio para nós que não são tão versados na programação C ++).Outra boa fonte para "algoritmos de computação" para HLMs (novamente na medida em que você os vê como especificações semelhantes às de LMMs) seria:
Os algoritmos que eles listam para calcular os LMMs incluem:
Os algoritmos que eles listam para os GLMMs incluem:
Outros algoritmos para GLMMs que eles sugerem incluem:
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Se você considerar o HLM um tipo de modelo misto linear, poderá considerar o algoritmo EM. As páginas 22-23 das seguintes notas de curso indicam como implementar o algoritmo EM clássico para modelo misto:
http://www.stat.ucla.edu/~yuille/courses/stat153/emtutorial.pdf
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