Este é um acompanhamento, mas também uma pergunta diferente da minha anterior .
Li na Wikipedia que " um estimador isento de mediana minimiza o risco com relação à função de perda de desvio absoluto, como observado por Laplace ". No entanto, meus resultados da simulação de Monte Carlo não suportam esse argumento.
I assumir uma amostra de uma população de log-normal, , onde, e são a média logarítmica e log-sd,
O estimador de média geométrica é um estimador não-mediano para a mediana da população ,
onde e são a média logarítmica e log-sd, e são os MLEs para e .σ u σ u σ
Enquanto um estimador de médias geométricas corrigido é um estimador sem vieses médios para a mediana da população.
Gero amostras do tamanho 5 repetidamente a partir do LN . O número de replicação é 10.000. Os desvios médios absolutos que obtive são 25,14 para o estimador de média geométrica e 22,92 para a média geométrica corrigida. Por quê?
BTW, os desvios absolutos medianos estimados são 18,18 para média geométrica e 18,58 para estimador de média geométrica corrigido.
O script R que usei está aqui:
#```{r stackexchange}
#' Calculate the geomean to estimate the lognormal median.
#'
#' This function Calculate the geomean to estimate the lognormal
#' median.
#'
#' @param x a vector.
require(plyr)
GM <- function(x){
exp(mean(log(x)))
}
#' Calculate the bias corrected geomean to estimate the lognormal
#' median.
#'
#' This function Calculate the bias corrected geomean using the
#' variance of the log of the samples, i.e., $\hat\sigma^2=1/(n-1)
# \Sigma_i(\Log(X_i)-\hat\mu)^2$
#'
#' @param x a vector.
BCGM <- function(x){
y <- log(x)
exp(mean(y)-var(y)/(2*length(y)))
}
#' Calculate the bias corrected geomean to estimate the lognormal
#' median.
#'
#' This function Calculate the bias corrected geomean using
#' $\hat\sigma^2=1/(n)\Sigma_i(\Log(X_i)-\hat\mu)^2$
#'
#' @param x a vector.
CG <- function(x){
y <- log(x)
exp(mean(y)-var(y)/(2*length(y))*(length(y)-1)/length(y))
}
############################
simln <- function(n,mu,sigma,CI=FALSE)
{
X <- rlnorm(n,mu,sigma)
Y <- 1/X
gm <- GM(X)
cg <- CG(X)
##gmk <- log(2)/GM(log(2)*Y) #the same as GM(X)
##cgk <- log(2)/CG(log(2)*Y)
cgk <- 1/CG(Y)
sm <- median(X)
if(CI==TRUE) ci <- calCI(X)
##bcgm <- BCGM(X)
##return(c(gm,cg,bcgm))
if(CI==FALSE) return(c(GM=gm,CG=cg,CGK=cgk,SM=sm)) else return(c(GM=gm,CG=cg,CGK=cgk,CI=ci[3],SM=sm))
}
cv <-2
mcN <-10000
res <- sapply(1:mcN,function(i){simln(n=5,mu=log(50),sigma=sqrt(log(1+cv^2)), CI=FALSE)})
sumres.mad <- apply(res,1,function(x) mean(abs(x-50)))
sumres.medad <- apply(res,1,function(x) median(abs(x-50)))
sumres.mse <- apply(res,1,function(x) mean((x-50)^2))
#```
#```{r eval=FALSE}
#> sumres.mad
GM CG CGK SM
#25.14202 22.91564 29.65724 31.49275
#> sumres.mse
GM CG CGK SM
#1368.209 1031.478 2051.540 2407.218
#```
set.seed
. 3.) Nem sempre confie na Wikipedia - observe como o texto citado (do artigo "Mediana") difere deste outro artigo da Wikipedia 4.) Seu código R é uma bagunça total - consulte o Guia de estilo R do Google para obter mais informações. boas diretrizes de estilo.Respostas:
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