Refere-se a um estimador de um parâmetro de população que "atinge o valor real" em média. Ou seja, uma função dos dados observados θ ^ θ^ é um estimador imparcial de um parâmetro θ θ E se E ( θ ^ ) = θ E(θ^)=θ . O exemplo mais simples de um estimador imparcial é a média da amostra como estimador da média da população.
Estou realmente surpreso que ninguém parece ter perguntado isso já ... Ao discutir estimadores, dois termos freqüentemente usados são "consistentes" e "imparciais". Minha pergunta é simples: qual é a diferença? As definições técnicas precisas desses termos são bastante complicadas e é difícil...
Para um estudo de simulação, eu tenho que gerar variáveis aleatórias que mostram uma correlação pré-definida (população) com uma variável existente YYY. Examinei os Rpacotes copulae CDVineque podem produzir distribuições multivariadas aleatórias com uma determinada estrutura de dependência. No...
A fórmula para variação da computação possui no denominador:(n−1)(n−1)(n-1) s2=∑Ni=1(xi−x¯)2n−1s2=∑i=1N(xi−x¯)2n−1s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{n-1} Eu sempre me perguntei o porquê. No entanto, ler e assistir a alguns bons vídeos sobre "por que" é, ao que parece, é um bom estimador...
O exemplo de Stein mostra que a estimativa de máxima verossimilhança de nnn variáveis normalmente distribuídas com médias μ1,…,μnμ1,…,μn\mu_1,\ldots,\mu_n e variâncias 111 é inadmissível (sob uma função de perda quadrada) se n≥3n≥3n\ge 3 . Para uma prova clara, consulte o primeiro capítulo de...
Gostaria de saber se faz diferença na interpretação se apenas as variáveis dependentes, dependentes e independentes ou apenas as independentes são transformadas em log. Considere o caso de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Eu posso interpretar o IV como o aumento percentual, mas como isso...
Estou imaginando o que podemos dizer, se é que alguma coisa, sobre a população significa, quando tudo o que tenho é uma medida, (tamanho da amostra 1). Obviamente, adoraríamos ter mais medidas, mas não podemos obtê-las.y 1μμ\muy1 1y1y_1 Parece-me que, como a média da amostra, , é trivialmente...
É óbvio muitas vezes por que alguém prefere um estimador imparcial. Mas, existem circunstâncias em que podemos realmente preferir um estimador tendencioso a um
O denominador do estimador de variância (imparcial) é pois existem observações e apenas um parâmetro está sendo estimado.nn−1n−1n-1nnn V(X)=∑ni=1(Xi−X¯¯¯¯)2n−1V(X)=∑i=1n(Xi−X¯)2n−1 \mathbb{V}\left(X\right)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_{i}-\overline{X}\right)^{2}}{n-1} Da mesma forma, pergunto-me...
Caro pessoal, notei algo estranho que não sei explicar, não é? Em resumo: a abordagem manual para calcular um intervalo de confiança em um modelo de regressão logística e a função R confint()fornecem resultados diferentes. Eu tenho passado pela regressão logística aplicada de Hosmer & Lemeshow...
Estou usando o sinal de intercalação para executar uma floresta aleatória validada cruzada em um conjunto de dados. A variável Y é um fator. Não há NaN, Inf ou NA no meu conjunto de dados. No entanto, ao executar a floresta aleatória, recebo Error in randomForest.default(m, y, ...) : NA/NaN/Inf...
Quando uso o GAM, o DF residual é (última linha do código). O que isso significa? Indo além do exemplo do GAM, em geral, o número de graus de liberdade pode ser um número não inteiro?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...
As análises químicas de amostras ambientais são frequentemente censuradas abaixo nos limites de relatório ou em vários limites de detecção / quantificação. Este último pode variar, geralmente na proporção dos valores de outras variáveis. Por exemplo, uma amostra com uma alta concentração de um...
Sei que, para problemas regulares, se temos o melhor estimador imparcial regular, ele deve ser o estimador de máxima verossimilhança (MLE). Mas, geralmente, se tivermos um MLE imparcial, também seria o melhor estimador imparcial (ou talvez eu deva chamá-lo de UMVUE, desde que tenha a menor...
Para variação não ponderada , existe a variação da amostra corrigida por viés, quando a média foi estimada a partir dos mesmos dados: Var(X):=1Var ( X) : = 1n∑Eu( xEu- μ )2Var(X): =1n∑Eu(xEu-μ)2\text{Var}(X):=\frac{1}{n}\sum_i(x_i - \mu)^2Var ( X) : = 1n - 1∑Eu( xEu- E[ X] )2Var(X):...
Houve alguma confusão na minha cabeça sobre dois tipos de estimadores do valor populacional do coeficiente de correlação de Pearson. A. Fisher (1915) mostrou que para a população normal bivariada, o empírico é um estimador negativamente tendencioso de ρ , embora o viés possa ser de uma quantidade...
Estou tentando aprender um aprendizado reforçado e esse tópico é realmente confuso para mim. Fiz uma introdução às estatísticas, mas simplesmente não conseguia entender esse tópico
Nas estatísticas clássicas, existe uma definição de que uma estatística de um conjunto de dados é definida como concluída para um parâmetro , sendo impossível formar um estimador imparcial de partir dele sem trivialidade. Ou seja, a única maneira de ter para todos é ter ser quase...
O que significa dizer que "a variação é um estimador tendencioso". O que significa converter uma estimativa tendenciosa em uma estimativa imparcial por meio de uma fórmula simples. O que essa conversão faz exatamente? Além disso, qual é o uso prático dessa conversão? Você converte essas pontuações...
Em um cenário em que se observa X1,…,XnX1,…,XnX_1,\ldots,X_n distribuído a partir de uma distribuição com densidade fff , gostaria de saber se existe um estimador imparcial (baseado nos XiXiX_i ) da distância de Hellinger a outra distribuição com densidade f0f0f_0 , ou seja,...
Estou lendo o capítulo da troca de viés e variação de Os elementos do aprendizado estatístico e tenho dúvidas na fórmula da página 29. Deixe os dados surgirem de um modelo tal que onde é aleatório número com valor esperado e variância . Seja o valor esperado do erro do modelo onde é a previsão...