Eu vi duas representações diferentes do estimador de regressão quantil que são
e
onde . Alguém pode me dizer como mostrar equivalência dessas duas expressões? Aqui está o que eu tentei até agora, começando na segunda expressão.
Eu vi duas representações diferentes do estimador de regressão quantil que são
e
onde . Alguém pode me dizer como mostrar equivalência dessas duas expressões? Aqui está o que eu tentei até agora, começando na segunda expressão.
Se você se lembrar, MQO minimiza a soma dos quadrados dos resíduos enquanto minimiza regressão mediana da soma dos resíduos absolutos Σ i | u i | . O estimador mediano ou de desvios mínimos absolutos (LAD) é um caso especial de regressão quantílica em que você tem q = 0,5 . Em regressão quantil nós minimizar uma soma de erros absolutos que recebe pesos assimétricos para overprediction ( 1 - q ) e qpor subpredição. Você pode iniciar a partir da representação LAD e estender isso como a soma da fração dos dados que são ponderados por e ( 1 - q ), considerando seu valor de u i , e trabalhar com ela da seguinte maneira: