O tamanho efetivo da amostra na simulação do MCMC pode ser maior que o tamanho real da amostra?

8

Usei o pacote de coda effectiveSize()para encontrar o tamanho efetivo da amostra da minha simulação do MCMC. Meu tamanho efetivo da amostra é maior que o tamanho real da amostra, por exemplo, 9813.626 maior que 9501. Será que isso faz sentido?

Meu entendimento é que o tamanho efetivo da amostra não pode ser maior que o tamanho real da amostra e será menor quando houver mais autocorrelação.

simulation mcmc Tim
fonte

Respostas:

4

Para uma definição específica de autocorrelação, a autocorrelação negativa pode causar . Esta resposta fornece um MWE usando coda.Neff>n

Chris Hanretty
fonte
1

Em princípio, sim, você está certo. O tamanho da amostra não deve ser maior.

  • Uma possibilidade é que o pacote esteja usando alguma rotina de otimização para melhorar a variação, como o VEGAS .

  • Como o kjetil b halvorsen apontou, pode ser que a autocorrelação seja negativa. Mas não estou vendo como.

Jorge Leitao
fonte
1
bem, em princípio, com autocorrelações negativas, o tamanho efetivo da amostra pode ser maior que o tamanho real da amostra. Mas duvido que isso possa acontecer na prática! Mas sua afirmação de que é impossível é falsa!
b Kjetil Halvorsen
Você está certo @kjetilbhalvorsen, eu nem pensei nisso. Alguma situação sadia em que isso iria acontecer?
Jorge Leitao