Eu estou usando R, eu procurei no Google e descobriu que kpss.test(), PP.test()eadf.test() são usados para saber sobre estacionariedade de séries temporais. Mas eu não sou um estatístico, que pode interpretar seus resultados > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller...
Qual é a diferença entre o teste de Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) e o teste aumentado de Dickey-Fuller (ADF)? Eles estão testando a mesma coisa? Ou precisamos usá-los em diferentes
Vi várias vezes as pessoas rejeitarem o nulo em um teste Dickey-Fuller aumentado e depois afirmarem que elas mostram que suas séries são estacionárias (infelizmente, não posso mostrar as fontes dessas declarações, mas imagino que existam declarações semelhantes aqui e ali em um ou outro...
Versão curta: Eu tenho uma série temporal de dados climáticos que estou testando quanto à estacionariedade. Com base em pesquisas anteriores, espero que o modelo subjacente (ou "gerador", por assim dizer) dos dados tenha um termo de interceptação e uma tendência temporal linear positiva. Para...
Estou procurando testar a cointegração entre duas séries temporais. Ambas as séries têm dados semanais que abrangem ~ 3 anos. Estou tentando fazer o método de duas etapas da Engle-Granger. Minha ordem de operações segue. Teste cada série temporal para obter a raiz da unidade através do...