Como você explicaria intuitivamente o que é uma raiz unitária, no contexto do teste de raiz unitária? Estou pensando em maneiras de explicar, da mesma maneira que fundei nesta questão . O caso da raiz unitária é que eu sei (a propósito, pouco) que o teste da raiz unitária é usado para testar a...
Qual é a diferença entre o teste de Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) e o teste aumentado de Dickey-Fuller (ADF)? Eles estão testando a mesma coisa? Ou precisamos usá-los em diferentes
Vi várias vezes as pessoas rejeitarem o nulo em um teste Dickey-Fuller aumentado e depois afirmarem que elas mostram que suas séries são estacionárias (infelizmente, não posso mostrar as fontes dessas declarações, mas imagino que existam declarações semelhantes aqui e ali em um ou outro...
Versão curta: Eu tenho uma série temporal de dados climáticos que estou testando quanto à estacionariedade. Com base em pesquisas anteriores, espero que o modelo subjacente (ou "gerador", por assim dizer) dos dados tenha um termo de interceptação e uma tendência temporal linear positiva. Para...
Estou procurando testar a cointegração entre duas séries temporais. Ambas as séries têm dados semanais que abrangem ~ 3 anos. Estou tentando fazer o método de duas etapas da Engle-Granger. Minha ordem de operações segue. Teste cada série temporal para obter a raiz da unidade através do...
Estou executando o seguinte teste de raiz unitária (Dickey-Fuller) em uma série temporal usando a ur.df()função no urcapacote. O comando é: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) A saída é: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #...
Uma série com desvio pode ser modelada como que é o desvio (constante) e . yt=c+ϕyt−1+εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccϕ=1ϕ=1\phi=1 Uma série com tendência pode ser modelada como que é a deriva (constante), é a tendência de tempo determinística e...
Posso estar misturando meus conceitos de séries temporais e não séries temporais, mas qual é a diferença entre um modelo de regressão que exibe correlação serial e um modelo que exibe uma raiz unitária? Além disso, por que você pode usar um teste de Durbin-Watson para testar a correlação serial,...
Eu tenho o plmpacote e gostaria de executar testes de raiz da unidade em algumas variáveis. Estou tendo o erro a seguir: > purtest(data$tot.emp) Error in data.frame(baldwin = c(59870, 61259, 60397, 58919, 57856, 57227, : arguments imply differing number of rows: 14, 19, 11, 12, 1, 20, 18, 10,...
Eu tenho que fazer alguns testes de raiz unitária para um projeto, não tenho certeza de como interpretar os dados (que é o que me pediram para fazer). Aqui está um dos meus resultados: dfuller Demand Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 50 ---------- Interpolated Dickey-Fuller...
Um processo ARMA (p, q) é fracamente estacionário, se a raiz de sua parte AR não estiver no círculo unitário. Portanto, sua fraca estacionariedade não depende de sua parte da MA. Mas o que as posições das raízes de sua parte MA significam? Nos testes de raiz unitária do ARIMA, uma raiz unitária do...