Perguntas com a marcação «bsts»

As previsões do modelo BSTS (em R) estão falhando completamente

Depois de ler esta postagem no blog sobre modelos estruturais de séries temporais bayesianas, eu queria analisar isso no contexto de um problema para o qual eu havia usado o ARIMA anteriormente. Eu tenho alguns dados com alguns componentes sazonais conhecidos (mas barulhentos) - existem...

Espigão e laje bayesiana versus métodos penalizados

Estou lendo os slides de Steven Scott sobre o pacote BSTS R (você pode encontrá-los aqui: slides ). Em algum momento, ao falar sobre a inclusão de muitos regressores no modelo estrutural de séries temporais, ele introduz os preceitos de pico e laje dos coeficientes de regressão e diz que eles são...