Eu tenho PIB anual, IPC anual, taxa de câmbio mensal e dados de exportação mensais. Eu gostaria de ir para a estimativa sendo retorno mensal das ações como a variável dependente. Quais são os métodos para tratar os números anuais em mensal e / ou mensal em anual? Por favor, eu preciso de suas recomendações ou livros para ler?
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Respostas:
O IPC é um estoque, enquanto o PIB é um fluxo. Re-amostragem de estoques para freqüências mais altas pode ser aproximada com um número de escolhas, mas provavelmente o mais comum é a interpolação linear. Em alguns contextos, o preenchimento e o preenchimento são comuns. Mas, em princípio, você poderia ajustar qualquer função que você quisesse através de todos os pontos que você tem e usar os valores da função. Fluxos são um pouco mais complicados porque os fluxos anuais são a soma dos fluxos mensais. Dividir o fluxo anual em duodécimos durante todo o ano é análogo ao preenchimento ou retrocesso (dependendo de qual mês do ano é a data da medição anual). Por exemplo, se o PIB for 144 e medido em dezembro de 2018, atribuir a cada mês em 2018 um valor de 12 é semelhante ao preenchimento inverso. Mas, novamente, contanto que você se lembre de que os fluxos devem se somar ao longo de meses para fluxos anuais iguais ou aproximados, você pode dispor de várias formas funcionais para aproximá-los.
Este é um grande tópico. Eu recomendo procurar por artigos relacionados a " séries temporais interpoladas ". Reamostragem e subamostragem para séries temporais financeiras por E Paparoditis, DN Politis pode ser um bom lugar, se avançado, para começar. Modelagem e Previsão de Séries Temporais Amostradas em Diferentes Frequências Casals, Jerez e Sotoca é outra referência útil. Ao comparar a eficácia, diferentes métodos, Interpolação em Séries Temporais: Uma Visão Geral Introdutória dos Métodos Existentes, seus Critérios de Desempenho e Avaliação de Incertezas por Lepot, Aubin e Clemens fornece uma boa lista de métodos, mas não se concentra na distinção estoque versus fluxo.
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Como não há outras respostas, vou oferecer uma resposta informal.
A conversão de dados anuais para mensais está efetivamente inserindo informações na série. Como resultado, a escolha da conversão afetará a análise. É mais seguro converter tudo para a frequência mais baixa (anual), já que isso afeta muito menos os resultados.
Para converter dados mensais em dados anuais, duas técnicas padrão são obter o valor mais recente (dezembro) ou a média anual. Não faria sentido ter a escolha alinhada com a metodologia para os dados anuais.
Infelizmente, não tenho livros para sugerir que abordem este tópico.
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