Trabalhei com modelos de espaço de estados em relação à estimativa de Kalman. Aqui eu sempre vi modelos de espaço de estado com tamanho de estado fixo ao longo do tempo, ou seja, a matriz de transição de estado é quadrada. Por exemplo, vamos definir: Então é .
Suponho que poderia facilmente permitir que o estado alterasse o tamanho no momento , permitindo que tamanho que . Isso é "permitido" nos modelos de espaço de estado em geral? E isso implica problemas na aplicação de um filtro Kalman para estimar o estado para "através" do ponto ?
kalman-filters
state-space
Thomas Arildsen
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