Alguns motivos "no nível do intestino" por que é melhor trabalhar com a matriz de autocorrelação em vez de uma matriz com suas observações:
- Se você quiser levar em consideração todas as suas observações e possuir muitos dados, acabará manipulando (invertendo, multiplicando) matrizes razoavelmente grandes. Se você trabalha com a matriz de autocorrelação, "resume" seus dados uma vez (em uma etapa bastante eficiente que requer apenas uma FFT e uma FFT inversa) e, a partir de então, você apenas manipula sua matriz de autocorrelação de tamanho onde P é seu ordem do modelo (por exemplo, para modelagem AR ou modelagem sinusoidal).P× PP
- Com alguns dados, simplesmente não funciona numericamente para usar as observações brutas, porque você encontra situações nas quais precisa lidar com matrizes que não têm garantia de definição positiva.
Por exemplo, vamos considerar duas abordagens para o ajuste do modelo de RA.
Uso direto da matriz de dados
O erro de reconstrução quadrática empírica nos seus dados é:
ϵ = xTx + xTΓ um + umTΓTx + aTΓTΓ a
onde é o vetor de coeficientes AR, x é seu vetor de observações e Γ a matriz com suas observações atrasadas. Você precisa encontrar o valor de um que minimize isso. Após a derivação e um pouco de embaralhamento, sua solução fica assim:umaxΓuma
a =-( ΓTΓ )- 1ΓTx
E você está ferrado porque não tem absolutamente nenhuma garantia de que pode ser invertido. No processo, falando numericamente, você teve que lidar com produtos matriciais razoavelmente grandes se tiver uma longa sequência de observações.ΓTΓ
Visualização de processo aleatório
se você adaptar um ângulo de "processo aleatório" ao problema, a quantidade que você precisa minimizar (o valor esperado do erro) é:
ϵ = rx( 0 ) + 2 r a + aTR a
E você acaba com a solução mais palatável:
a =- R- 1r
R
Parece que seu problema é o da modelagem sinusoidal (em vez da modelagem de RA). Aqui há muita ação, mas o que eu disse sobre a modelagem de RA e os obstáculos ao uso da matriz de dados brutos; também se aplica à modelagem sinusoidal - com a decomposição do autovalor sendo a operação problemática em vez da inversão da matriz.