Nos comentários após esta minha resposta a uma pergunta relacionada, os Usuários ssdecontrol e Glen_b perguntaram se a normalidade conjunta de e é necessária para afirmar a normalidade da soma ? Essa normalidade das articulações é suficiente , é claro, bem conhecida. Essa questão suplementar não foi abordada lá e talvez valha a pena considerar por si só.
Como normalidade articular implica normalidade marginal, pergunto
Existem variáveis aleatórias normais e modo que é uma variável aleatória normal, mas e não são variáveis aleatórias comuns em conjunto?
Se e não precisam ter distribuições normais, é fácil encontrar essas variáveis aleatórias normais. Um exemplo pode ser encontrado na minha resposta anterior (o link é fornecido acima). Acredito que a resposta à pergunta destacada acima seja Sim e publiquei (o que eu acho que é) um exemplo como resposta a essa pergunta.
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Respostas:
SejaU,V iid N(0,1) .
Agora transforme(U,V)→(X,Y) seguinte maneira:
No primeiro quadrante (ieU>0,V>0 ), deixe X=max(U,V) e Y=min(U,V) .
Para os outros quadrantes, gire esse mapeamento sobre a origem.
A distribuição bivariada resultante é semelhante (vista de cima):
- o roxo representa regiões com probabilidade dobrada e as regiões brancas são regiões sem probabilidade. Os círculos pretos são contornos de densidade constante (em qualquer lugar do círculo para , mas dentro de cada região colorida para ( X , Y ) ).(U,V) (X,Y)
Por simetria, e Y são normais normais (olhando para baixo de uma linha vertical ou ao longo de uma linha horizontal, há um ponto púrpura para cada branco que podemos considerar como sendo movido pelo eixo que a linha horizontal ou vertical cruza)X Y
mas claramente não são normais bivariados, e(X,Y)
que é ∼ N ( 0 , 2 ) (equivalentemente, olhe ao longo das linhas da constante X + Y e veja que temos simetria semelhante à que discutimos em 1., mas desta vez sobre Y = X linha)X+Y=U+V ∼N(0,2) X+Y Y=X
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Considere variáveis aleatórias conjuntas contínuas com função de densidade articular f U , V , W ( u , v , w ) = { 2 ϕ ( u ) ϕ ( v ) ϕ ( w ) se u ≥ 0 , v ≥ 0 , w ≥ 0 ,U,V,W
ondeϕ(⋅)indica a função de densidade normal padrão.
É claro que e W são variáveis aleatórias dependentes . Também está claro que elas não são variáveis aleatórias comuns em conjunto. No entanto, todos os três pares ( U , V ) , ( U , W ) , ( V , W ) são variáveis aleatórias independentes em pares : de fato, variáveis aleatórias normais padrão independentes (e, portanto, variáveis aleatórias normais em conjunto em pares). Em suma, U , V , WU,V W (U,V),(U,W),(V,W) U,V,W são um exemplo de variáveis aleatórias normais normais independentes em pares, mas não mutuamente independentes. Veja esta minha resposta
para mais detalhes.
Observe que a independência pareada nos dá que e V - W são variáveis aleatórias normais com média zero e variação 2 . Agora, vamos definir X = U + W , Y = V - W e observe que X + Y = U + V também é uma variável aleatória normal média zero com variação 2 . Além disso, cov ( X , Y ) = - varU+V,U+W V−W 2
Dito de outra forma, a normalidade conjunta é uma suficiente condição para afirmar a normalidade de uma soma de variáveis aleatórias normais, mas é não uma condição necessária.
Prova de que e Y não são conjuntamente normaisX Y ( U, V, W) → ( U+ W, V- W, W) = ( X, Y, W) . Portanto, temos que
f X , Y ( x , y ) = ∫ ∞ - ∞ f X , Y , W ( x , y , w )fX, Y, W( x , y, w ) = fvocê, V, W( x - w , y+ w , w )
Mas f U , V , W tem a propriedade de que seu valor é diferente de zero apenas quando exatamente um ou todos os três de seus argumentos não são negativos. Agora suponha que x , y > 0 . Então, f U , V , W ( x - w , y + w , w ) tem o valor 2 ϕ ( x - w ) ϕ ( y + w ) ϕ ( w
Como a transformação é linear, é fácil obter que f X , Y , W ( x , y , w ) = f U , V , W
Comentário: Normalidade comum deX e Y é suficiente para a normalidade de X+ Y mas também implica muito, muito mais: um X+ b Y é normal para
todas as opções de( a , b ) . Aqui precisamosum X+ b Y normal por apenas três opções de ( a , b ) , viz., ( 1 , 0 ) , ( 0 , 1 ) , ( 1 , 1 )
onde os dois primeiros impõem a condição frequentemente ignorada (veja, por exemplo, a resposta Y. H. ) que as densidades (marginais) de X e Y deve ter densidades normais, e o terceiro diz que a soma também deve ter uma densidade normal. Assim, pode ter variáveis aleatórias normais que são não
em conjunto normal, mas cuja soma é normal, porque não importa o que acontece para outras opções de( a , b ) .
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