De acordo com este artigo muito interessante na Revista Quanta: "Uma prova de longa data, encontrada e quase perdida" , - foi provado que, dado um vetor com uma variável multivariada Distribuição gaussiana e com os intervalos centrados em torno das médias dos componentes correspondentes de , entãoI...
Estou interessado em saber como calcular um quantil de uma distribuição multivariada. Nas figuras, desenhei os quantis de 5% e 95% de uma determinada distribuição normal univariada (esquerda). Para a distribuição normal multivariada correta, estou imaginando que um análogo seria uma isolina que...
Contexto O gaussiano multivariado aparece frequentemente no Machine Learning e os seguintes resultados são usados em muitos livros e cursos de ML sem as derivações. Dados os dados na forma de uma matriz de dimensões , se assumirmos que os dados seguem uma distribuição gaussiana variável...
Estimei a matriz de covariância da amostra e obtive uma matriz simétrica. Com C , eu gostaria de criar rn distribuído normal com n variáveis, mas, portanto, preciso da decomposição de C de Cholesky . O que devo fazer se C não for positivo
Atualmente, estou tentando valores simulados de um -dimensional variável aleatória que tem uma distribuição normal com média multivariada vetor e matriz de covariância .X μ = ( μ 1 , . . . , Μ N ) t SNNNXXXμ=(μ1,...,μN)Tμ=(μ1,...,μN)T\mu = (\mu_1,...,\mu_N)^TSSS Eu estou esperando para utilizar um...
Nos comentários após esta minha resposta a uma pergunta relacionada, os Usuários ssdecontrol e Glen_b perguntaram se a normalidade conjunta de XXX e é necessária para afirmar a normalidade da soma ? Essa normalidade das articulações é suficiente , é claro, bem conhecida. Essa questão suplementar...
Gostaria de desenhar com eficiência amostras de sujeitas à restrição de que .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 =
Em um modelo de equações estruturais, geralmente se usa o estimador de ML. No caso em que as variáveis não são normais multivariadas, o ML pode ser usado? Muitas vezes, os indicadores com os quais você está disponível para trabalhar não são normais multivariados. Não tenho certeza de como...
Eu quero ser capaz de gerar valores de um nnndistribuição gaussiana multivariada tridimensional truncada para [0,1][0,1][0, 1] variam com os meios dados e uma matriz de covariância, de modo que eles somam um. Eu acho que isso é o mesmo que amostragem do padrão nnn-simplex de acordo com a...