Vamos começar assumindo que eu tenho dados transversais em , , (veja abaixo , , ).
Quero estimar o efeito das variáveis e e sua interação ( ) na variável usando a abordagem da função de controle, e é altamente provável que e sejam endógenas. Eu tenho dois instrumentos, e . Estimo as duas equações do primeiro estágio a seguir e salvo os resíduos previstos da seguinte maneira:
ivreg2 x1 z1 z2
predict error1hat, residuals
ivreg2 x2 z1 z2
predict error2hat, residuals
Depois de salvar os resíduos previstos, estimo a equação do segundo estágio da seguinte maneira:
ivreg2 y x1 x2 x3 error1hat error2hat
Embora os coeficientes estimados de , e façam sentido, eu sei que os erros padrão não estão OK (consulte a página 8 de http://eml.berkeley.edu/~train/petrintrain.pdf ).
Na página 8 de http://eml.berkeley.edu/~train/petrintrain.pdf , os autores sugerem o uso do bootstrap para obter erros padrão corrigidos para , e .
Minhas perguntas são :
- Como devo configurar o bootstrap?
- O bootstrap é aplicado apenas à equação do segundo estágio ou à equação do primeiro e do segundo estágio?
Agora, vamos supor que eu tenho dados do painel em , e . Primeiro, uso a diferenciação dentro do grupo para excluir a heterogeneidade não observada e, em seguida, estimo os parâmetros usando a abordagem da função de controle como se os dados fossem dados de seção transversal (veja acima). Preciso fazer alguns ajustes adicionais no caso de usar dados do painel em relação ao caso mostrado acima?
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