Desejo calcular o parâmetro da distribuição exponencial de uma população de amostra retirada dessa distribuição sob condições tendenciosas. Até onde eu sei, para uma amostra de n valores, o estimador usual é . No entanto, minha amostra é tendenciosa da seguinte forma:e - λ x λ = nλλ\lambdae- λ...
Eu tenho uma pergunta filosófica a respeito do viés variável omitido. Temos o modelo de regressão típico (modelo de população) onde as amostras são e, em seguida condições pelas quais as estimativas do OLS se comportam muito bem.( Y , X 1 , . . . , X n )Y= β0 0+ β1X1+ . . . + βnXn+ Υ...
O seguinte é verdadeiro? viés baixo = alta variância viés baixo = baixa variância Entendo o viés alto e baixo, mas como a variação é diferente? Ou os sinônimos
Li que a validação cruzada de deixar um fora fornece uma “estimativa imparcial do verdadeiro desempenho da generalização” (por exemplo, aqui ) e que essa é uma propriedade vantajosa do CV de deixar um fora. No entanto, não vejo como isso decorre das propriedades do CV individual. Por que o viés...
Você conhece uma referência ou nome para a seguinte maneira de investigar se uma técnica de modelagem complexa é tendenciosa?TTT Aplique ao conjunto de dados original. Meça seu desempenho (por exemplo, R ao quadrado na configuração de regressão).TTT Permita aleatoriamente a variável de resposta...
O tratamento usual dos livros didáticos para o ajuste de variáveis supérfluas no OLS afirma que o estimador ainda é imparcial, mas pode ter uma variação maior (ver, por exemplo, Greene, Econometric Analysis, 7ª ed., P. 58). Outro dia, deparei-me com o tratamento de Judea Pearl do Paradox de...
Em Modelagem Preditiva Aplicada de Kuhn e Johnson, os autores escrevem: Finalmente, essas árvores sofrem viés de seleção: preditores com um número maior de valores distintos são favorecidos em detrimento de preditores mais granulares (Loh e Shih, 1997; Carolin et al., 2007; Loh, 2010). Loh e...
Temos algumas perguntas e respostas sobre quando alguém prefere uma estimativa tendenciosa a uma imparcial, mas não encontrei nada na pergunta inversa: Em que situações é importante considerar apenas estimadores imparciais ? Muita ênfase é colocada no conceito de imparcialidade, nos cursos...
Eu sei o que é variância. Mas o que é preconceito? Eu só tenho problemas para entender isso o que está
Ao passar da normalização para na regressão linear, devo esperar ver mais viés ou mais variação? Observe que o viés é um sinal de falta de ajuste e a variação é um sinal de falta de ajuste. Assuma a constante λ.eu2L2L^2eu1 1L1L^1 Estou procurando uma regra geral aqui. Se não houver, e a resposta...