Perguntas com a marcação «neweywest»

Comparação entre Newey-West (1987) e Hansen-Hodrick (1980)

Pergunta: Quais são as principais diferenças e semelhanças entre o uso de erros padrão de Newey-West (1987) e Hansen-Hodrick (1980)? Em quais situações uma delas deve ser preferida à outra? Notas: Eu sei como cada um desses procedimentos de ajuste funciona; no entanto, ainda não encontrei nenhum...

vcovHC, vcovHAC, NeweyWest - qual função usar?

Estou tentando atualizar meu modelo baseado em lm () para obter erros e testes padrão corretos. Estou realmente confuso qual matriz de VC usar. O sandwichpacote oferece vcovHC, vcovHACe NeweyWest. Enquanto o primeiro é responsável apenas pela heterocedasticidade, os dois últimos são responsáveis...