Eu tenho tentado replicar os resultados da opção Stata robustem R. Eu usei o rlmcomando do pacote MASS e também o comando lmrobdo pacote "robustbase". Nos dois casos, os resultados são bem diferentes da opção "robusta" no Stata. Alguém pode sugerir algo neste contexto? Aqui estão os resultados...
Angrist e Pischke sugeriram que Erros Padrão Robustos (isto é, robustos à heterocedasticidade ou a variações desiguais) são relatados como uma questão de curso, em vez de testá-lo. Duas questões: Qual é o impacto nos erros padrão de fazê-lo quando há homoskedasticity? Alguém realmente faz isso em...
A Wikipedia e a vinheta do pacote sanduíche R fornecem boas informações sobre as suposições que suportam erros padrão do coeficiente de OLS e os antecedentes matemáticos dos estimadores sanduíche. Ainda não estou claro como o problema da heterocedasticidade dos resíduos é tratado, provavelmente...
Pergunta: Quais são as principais diferenças e semelhanças entre o uso de erros padrão de Newey-West (1987) e Hansen-Hodrick (1980)? Em quais situações uma delas deve ser preferida à outra? Notas: Eu sei como cada um desses procedimentos de ajuste funciona; no entanto, ainda não encontrei nenhum...
Estou executando uma regressão OLS em pool usando o pacote plm em R. No entanto, minha pergunta é mais sobre estatísticas básicas, então tento publicá-la aqui primeiro;) Como meus resultados de regressão produzem resíduos heterocedásticos, eu gostaria de tentar usar erros padrão robustos de...
Uma das premissas da regressão linear é que deve haver uma variação constante nos termos do erro e que os intervalos de confiança e testes de hipóteses associados ao modelo se baseiam nessa suposição. O que exatamente acontece quando os termos do erro não apresentam uma variação...
Estou executando algumas regressões e, como queria estar do lado seguro, decidi usar erros padrão de HAC (consistência de heterocedasticidade e autocorrelação) por toda parte. Pode haver alguns casos em que a correlação serial não está presente. De qualquer forma, é uma abordagem válida? Existem...