Gostaria de detectar alterações nos dados de séries temporais, que geralmente têm a mesma forma. Até agora, trabalhei com o changepointpacote para R e as funções cpt.mean(), cpt.var()e cpt.meanvar(). cpt.mean()com o método PELT funciona bem quando os dados geralmente permanecem em um nível. No...
fundo Então, primeiro, alguns antecedentes para avaliar o nível de entendimento que eu possa ter. Atualmente, concluindo a tese de mestrado, as estatísticas têm sido uma parte insignificante disso, embora eu tenha um entendimento básico. Minha pergunta atual me faz duvidar do que posso / devo...
Problema Eu tenho dados de séries temporais gerados por uma máquina em dois períodos disjuntos de tempo - aproximadamente um mês em 2016 e outro mês em 2018. Os especialistas no domínio sugerem a hipótese de que a cada passo ttt, uma variável observada YtYtY^t pode ser explicado por outro...