Perguntas com a marcação «change-point»

Gostaria de saber se faz diferença na interpretação se apenas as variáveis ​​dependentes, dependentes e independentes ou apenas as independentes são transformadas em log. Considere o caso de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Eu posso interpretar o IV como o aumento percentual, mas como isso...

Encontrei este artigo que usa a detecção de anomalias de links para prever tópicos de tendências e achei incrivelmente intrigante: O artigo é "Descobrindo tópicos emergentes em fluxos sociais por meio da detecção de anomalias de links" . Gostaria de replicá-lo em um conjunto de dados diferente,...

Estou procurando um módulo Python que execute uma análise de ponto de mudança em uma série temporal. Existem vários algoritmos diferentes e eu gostaria de explorar a eficácia de alguns deles sem precisar rolar manualmente cada um dos algoritmos. Idealmente, eu gostaria de alguns módulos como o bcp...

Depois de executar a análise de componentes principais (PCA), quero projetar um novo vetor no espaço do PCA (ou seja, encontrar suas coordenadas no sistema de coordenadas do PCA). Eu calculei o PCA na linguagem R usando prcomp. Agora eu devo poder multiplicar meu vetor pela matriz de rotação PCA....

Gostaria de detectar alterações nos dados de séries temporais, que geralmente têm a mesma forma. Até agora, trabalhei com o changepointpacote para R e as funções cpt.mean(), cpt.var()e cpt.meanvar(). cpt.mean()com o método PELT funciona bem quando os dados geralmente permanecem em um nível. No...

Estou tentando implementar uma análise de "ponto de mudança" ou uma regressão multifásica usando nls()em R. Aqui estão alguns dados falsos que eu criei . A fórmula que eu quero usar para ajustar os dados é: y= β0 0+ β1x + β2max ( 0 , x - δ)y=β0 0+β1x+β2max(0 0,x-δ)y = \beta_0 + \beta_1x +...

Espero que este seja o lugar certo para postar isso, considerei publicá-lo nos céticos, mas acho que eles diriam que o estudo estava estatisticamente errado. Estou curioso sobre o outro lado da questão, que é como fazê-lo corretamente. No site Quantified Self , o autor publicou os resultados de um...

Existe uma técnica de modelagem como LOESS que permite zero, uma ou mais descontinuidades, em que o momento das descontinuidades não é conhecido a priori? Se existe uma técnica, existe uma implementação existente no

Existem pacotes para fazer regressão linear por partes, que podem detectar os vários nós automaticamente? Obrigado. Quando eu uso o pacote strucchange. Não consegui detectar os pontos de mudança. Não faço ideia de como ele detecta os pontos de mudança. Pelas parcelas, pude ver que há vários pontos...

Alguém pode me dizer como R estimar o ponto de interrupção em um modelo linear por partes (como um parâmetro fixo ou aleatório), quando eu também precisar estimar outros efeitos aleatórios? Incluí um exemplo de brinquedo abaixo que se encaixa em uma regressão de taco de hóquei / taco quebrado com...

Esta pergunta pode ser muito básica. Para uma tendência temporal de dados, eu gostaria de descobrir o ponto em que mudanças "abruptas" acontecem. Por exemplo, na primeira figura mostrada abaixo, eu gostaria de descobrir o ponto de mudança usando algum método estatístico. E eu gostaria de aplicar...

Eu tenho o número total de chamadas recebidas a cada semana e as plotei em um gráfico, com quase três anos. Pelo visto, parece que houve uma queda maciça no Natal, que parece não ter se recuperado, parece que houve uma mudança radical nos pedidos. Existe um teste que eu possa fazer para...

Me deparei com uma imagem de um protótipo de aplicativo que encontra alterações significativas ("tendências" - não picos / outliers) nos dados de tráfego: Quero escrever um programa (Java, opcionalmente R) capaz de fazer o mesmo - mas como minhas habilidades estatísticas estão um pouco...

O mgcvpacote para Rpossui duas funções para ajustar as interações do produto tensorial: te()e ti(). Entendo a divisão básica do trabalho entre os dois (ajustando uma interação não linear versus decompondo essa interação em efeitos principais e uma interação). O que não entendo é o porquê te(x1,...

Eu tenho um GLMM do formulário: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Quando uso drop1(model, test="Chi"), obtenho resultados diferentes dos que utilizo Anova(model, type="III")na embalagem do carro ou summary(model). Estes dois...

Saudações, Estou realizando pesquisas que ajudarão a determinar o tamanho do espaço observado e o tempo decorrido desde o big bang. Espero que você possa ajudar! Eu tenho dados em conformidade com uma função linear por partes na qual desejo executar duas regressões lineares. Há um ponto em que a...

Estou lendo o documento on-line de detecção de ponto de mudança bayesiano de Adams e MacKay ( link ). Os autores começam escrevendo a distribuição preditiva marginal: em queP(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,x(r)t)P(rt|x1:t)(1)P(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,xt(r))P(rt|x1:t)(1) P(x_{t+1} | \textbf{x}_{1:t}) =...

Atualmente, estou lendo o livro " Programação Probabilística e Métodos Bayesianos para Hackers ". Eu li alguns capítulos e estava pensando no primeiro capítulo, em que o primeiro exemplo com pymc consiste em detectar um ponto de bruxa em mensagens de texto. Nesse exemplo, a variável aleatória para...

Eu tenho muitos dados de séries temporais - níveis e velocidades da água versus tempo. É a saída de uma simulação de modelo hidráulico. Como parte do processo de revisão para confirmar que o modelo está executando como esperado, tenho que plotar cada série temporal para garantir que não haja...

Tenho séries temporais barulhentas que preciso segmentar nessas porções com média zero e nas porções sem média zero. Encontrar os limites com a maior precisão possível é importante (claramente onde o limite se encontra com precisão é um pouco subjetivo). Eu acho que uma variante de cusum poderia...