Questões de nível especializado que não surgem antes dos estudos de pós-graduação em economia.
Como uso o cálculo de Malliavin para resolver a melhor estratégia de negociação no clássico problema de Merton? No livro de Duffie, "Dynamic Asset Pricing", ele descreve o "método de Martingale" para resolver problemas de controle estocástico. Não reproduzirei aqui todo o esboço ou notação, mas o...
Literatura: Veja Chang (1988) para a parte teórica e Achdou et al. (2015) para parte numérica, respectivamente. Modelo Considere o seguinte problema estocástico de crescimento ideal em notação per capita. tudo é padrão, exceto que é o incremento de um processo Wiener padrão, ou seja, z (t) \...
Em Barro (2009) Desastres raros, preços de ativos e custos de assistência social Barro desenvolve um modelo de árvore de Lucas com preferências de Epstein-Zin. Minha pergunta diz respeito à equação do artigo (10). Nesta equação, Barro afirma que, sob a solução ótima, a utilidade UtUtU_t é...
Quando as taxas de juros sobem um por cento (não um ponto percentual), o que acontece com a demanda por crédito? Eu só consegui encontrar dois documentos nesta área: Gross e Souleles (2001) estudam cartões de crédito e encontram -1,3% Follain e Dunsky (1997) estudam hipotecas e descobrem como...
Encontrei o conceito de equilíbrio de "Stackelberg leader-leader balance" ao ler Rivalidade de Linha de Produto (AER, Brander e Eaton (1984). Eles dizem que "definimos uma estratégia de Stackelberg como uma que envolve levar em consideração a reação contemporânea do rival. na definição da própria...
Trabalhos notáveis sobre o impacto da inflação no crescimento econômico datam dos anos 90. Por exemplo, Barro (1995) : os efeitos do impacto de um aumento da inflação média em 10 pontos percentuais por ano são uma redução da taxa de crescimento do PIB real per capita em 0,2-0,3 pontos...
Muitos fãs / jogadores de basquete acreditam que, após várias tacadas seguidas, é provável que a próxima tacada seja jogada. Isso às vezes é chamado de mão quente. Começando (eu acho) com Gilovich, Mallone e Tversky (1985) , foi "mostrado" que isso era de fato uma falácia. Mesmo que várias fotos...
Como exatamente o método de Piketty et al. (Como em seu livro) para calcular a taxa de juros ao longo do tempo e os países funciona? Sei que eles usam declarações de imposto de renda declaradas e que alguns os criticam por usarem também o aumento no valor da habitação, mesmo que as famílias não se...
Seja o conjunto de possíveis estados do mundo ou possíveis preferências que uma pessoa possa ter. Deixe- ser o conjunto de "apostas" ou "lotaria", isto é, o conjunto de distribuições de probabilidade mais de . Então cada pessoa teria uma ordem preferida dos estados em , bem como uma ordem preferida...
Eu encontrei uma pergunta interessante olhando para o perfeito equilíbrio bayesiano. Não vi uma pergunta em que as crenças não sejam discretas. Existe um único comprador em potencial de um objeto que tem valor zero para o vendedor. A avaliação deste comprador v é distribuída uniformemente em [0,...
Estados do teorema de Berge X∈Rm,Θ∈RnX∈Rm,Θ∈RnX \in \mathbb R^m, \Theta \in \mathbb R^n f:X×Θ→Rf:X×Θ→Rf : X \times \Theta \to \mathbb RC:Θ⇉XC:Θ⇉XC : \Theta \rightrightarrows XV(θ):=maxx∈Xf(x,θ)V(θ):=maxx∈Xf(x,θ)V(\theta) := \max_{x \in X}f(x, \theta)...
Estou lendo a teoria da decisão estatística e me deparei com a literatura de expectativas racionais (racionalidade com informações incompletas-> problema dinâmico-> NL Stokey-> marido). A suposição de que a expectativa subjetiva aproxima as probabilidades objetivas sem a aprendizagem...
Pensei em postar perguntas interessantes para tentar aumentar a atividade! Um vendedor e um comprador negociam o comércio de um único bem indivisível. A mercadoria é de baixa qualidade (nesse caso, seu valor é 0 para o vendedor e 0.50.50.5 para o comprador) ou alta qualidade (nesse caso, seu valor...
Eu tenho um bom resultado e (eu acho) significativo. Eu gostaria de publicá-lo, mas não tenho ideia de como. É uma prova de uma estrutura institucional ideal. Quem eu entro em contato?