Eu já vi processos estocásticos modelados / construídos da seguinte maneira. Considere o espaço de probabilidade e deixe ser a transformação (mensurável) que usamos para modelar a evolução do ponto de amostra longo do tempo . Além disso, seja o vetor aleatório . Então, o processo estocástico...
Eu tenho o código correspondente a Tauchen (1986) (equivalente a Python disso ), que gera uma aproximação discreta de um processo AR (1) de tempo discreto. Por exemplo, se você configurar o tamanho da grade como 3, ele fornecerá um vetor de produtividades [A_1, A_2, A_3,] e uma matriz de...
Para entender o surgimento da constituição, Myerson (2008) modela um cenário que um líder político reúne apoios de capitães para derrotar desafiantes cuja chegada é modelada por um Processo de Poisson . Eu encontrei usando o processo de Poisson parece ser simples e razoável, mas é o único...