Eu já vi processos estocásticos modelados / construídos da seguinte maneira. Considere o espaço de probabilidade e deixe ser a transformação (mensurável) que usamos para modelar a evolução do ponto de amostra longo do tempo . Além disso, seja o vetor aleatório . Então, o processo estocástico...
Na Palestra 20 do curso de Microeconomia do MIT, é proposta uma situação em que uma aposta 50/50 resultará na perda de US $ 100 ou no ganho de US $ 125 com uma riqueza inicial de US $ 100. É afirmado que uma pessoa estaria disposta a se assegurar de $ 43,75 (a diferença entre $ 100 e $ 56,25). Qual...
Suponha que é um conjunto de resultados mutuamente exclusivos de uma variável aleatória discreta ef é uma função de utilidade em que 0 < f ( ω ) ≤ 1 , ∑ Ω f ( ω ) = 1 , etc.ΩΩ\Omegafff0<f(ω)≤10<f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1∑Ωf(ω)=1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 Quando é uniformemente...
Sejam e G duas distribuições com a mesma média. F é dita segunda ordem estocasticamente dominam ( SOSD ) G se ∫ u ( x ) d F ( x ) ≥ ∫ u ( x ) d G ( x ) para todos crescente e côncava u ( ⋅ ) .FFFGGGFFFGGG∫u(x)dF(x)≥∫u(x)dG(x)(1)(1)∫u(x)dF(x)≥∫u(x)dG(x)\int u(x)\mathrm dF(x)\ge \int u(x)\mathrm...
Definições e outras coisas: Considere-se um espaço de probabilidade filtrado onde(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Esta é uma medida neutra ao risco...
Configuração Digamos que você tenha dois tipos de trabalhadores, alto e baixo. A percentagem de baixas tipos entre a população desempregada é . Quero encontrar a taxa de procura de emprego para esses tipos.PPP Correspondência A correspondência é feita através de um modelo de urna-bola: cada...
Isso está relacionado a uma pergunta do Mathematica aqui - https://math.stackexchange.com/q/1952779/374929 É uma função (utilidade máxima esperada) do formulário U(μ,X)≡∫Θ∫Xmaxa∫Θu(a,θ)dμ(θ|x)dPθ(x)dμ(θ)U(μ,X)≡∫Θ∫Xmaxa∫Θu(a,θ)dμ(θ|x)dPθ(x)dμ(θ)U(\mu, X) \equiv \int_\Theta \int_\mathcal{X} \max_a...
Sendo um matemático, estou familiarizado com cálculos de probabilidade, mas preciso fazer uma pergunta relacionada a investimentos e probabilidade, e como isso é tratado a partir de uma visão econômica. Dado um projeto que envolve duas tarefas, a tarefa 1 e a tarefa 2. Desenvolver a tarefa 1 custa...