Eu já vi processos estocásticos modelados / construídos da seguinte maneira. Considere o espaço de probabilidade e deixe ser a transformação (mensurável) que usamos para modelar a evolução do ponto de amostra longo do tempo . Além disso, seja o vetor aleatório . Então, o processo estocástico...
Em uma das minhas aulas de econometria. Estou quase terminando um conjunto de problemas e atribuindo leituras em uma introdução à cointegração. Eu terminei essencialmente a atribuição, executei testes completos da dickey em alguns dados, relacionamentos estimados de cointegração e estimamos um...
Estou analisando conjuntos de dados da CPI para países em desenvolvimento que possuem lacunas. Para cada país, tenho duas séries temporais com médias anuais para os anos 2000-2013: i) IPC geral / geral e ii) IPC de alimentos. Também estou assumindo que o IPC de alimentos deve ter alguma relação...
Nesta questão, continuo a explorar as ferramentas utilizadas / apresentadas no artigo da Econometrica de Lars Hansen "Decomposição de Valoração Dinâmica em Economias Estocásticas" (2012). Esta pode ser uma pergunta fácil, mas não consigo ver. No artigo acima, a fatoração é apresentada em que um...