Nas economias de tempo discretas padrão com um número finito de estados, , uma economia de mercado completa é simplesmente uma economia com n ativos independentes (Think Ljunqvist e Sargent, capítulo 8). Isso ocorre porque n ativos independentes são suficientes para abranger o conjunto de estados...
Literatura: Veja Chang (1988) para a parte teórica e Achdou et al. (2015) para parte numérica, respectivamente. Modelo Considere o seguinte problema estocástico de crescimento ideal em notação per capita. tudo é padrão, exceto que é o incremento de um processo Wiener padrão, ou seja, z (t) \...
Alguém conhece boas referências para aprender programação dinâmica em tempo contínuo? As referências não precisam ser livros. Eles também podem ser links para recursos online. Links para discussões claras e concisas, mesmo que apenas o básico, seriam
Eu tenho algumas perguntas sobre as provas no Apêndice A de Sannikov (2007), Jogos com ações imperfeitamente observáveis em tempo contínuo . No lema 4, quando ele mostra a continuidade Lipschitz de em θ , ele deriva uma função auxiliar F ( θ ′ ) , pega sua derivada e limita essa derivada...
Para entender o surgimento da constituição, Myerson (2008) modela um cenário que um líder político reúne apoios de capitães para derrotar desafiantes cuja chegada é modelada por um Processo de Poisson . Eu encontrei usando o processo de Poisson parece ser simples e razoável, mas é o único...