O que acontece com a taxa de probabilidade à medida que mais e mais dados são coletados?

Deixe- $f$ , $g$ e $h$ ser densidades e suponha que você tem $x_i \sim h$ , $i \in \mathbb{N}$ . O que acontece com a razão de verossimilhança

$$\prod_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{g(x_i)}$$ como$n \rightarrow \infty$? (Ele converge? Para quê?)

Por exemplo, podemos assumir $h = g$ . O caso geral também é de interesse.

Se alguém pegar o logaritmo deste produto, e a transforma em uma média ˉ r n=

$${\mathfrak{r}}=\log \prod_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{g(x_i)} = \sum_{i=1}^n \log\frac{f(x_i)}{g(x_i)}$$ a lei dos grandes números se aplica, portanto, obtém-se a convergência quase certa ˉ r n a.s. ⟶ Eh[logf(X $$\bar{\mathfrak{r}}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \log\frac{f(x_i)}{g(x_i)}$$ assumindo que esta integral esteja bem definida [é fácil encontrar contra-exemplos]. $$\bar{\mathfrak{r}}_n\stackrel{\text{a.s.}}{\longrightarrow}\mathbb{E}_h\left[\log \frac{f(X)}{g(X)}\right]=\int_\mathfrak{X} \log\frac{f(x)}{g(x)}\,h(x)\,\text{d}x$$

$f$$g$$h$$\mu_1$$\mu_2$

$$\int_\mathfrak{X} \log\frac{f(x)}{g(x)}\,h(x)\,\text{d}x$$ $$\int_\mathfrak{X} \{(x-\mu_1)^2-(x-\mu^2_2)\}\,\varphi(x)\,\text{d}x= \mu_1^2-\mu^2_2\,.$$

$$\prod_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{h(x_i)}$$ $x_i\sim h(x)\,$ $$\prod_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{g(x_i)}$$ $g$$f$$h$$x_i\sim h(x)\,$)

$Z_n = \prod^n_i \frac{p(x)}{q(x)}$

$$W_n = \frac{1}{n}log(Z_n) = \frac{1}{n}\sum_i^n log(\frac{p(x)}{q(x)})$$ $$\lim_{n \rightarrow \infty} W_n = E_{q(x)}[log(\frac{p(x)}{q(x)})] = \int_\mathcal{X} log(\frac{p(x)}{q(x)})q(x)dx$$

Como e que ,$log(a) < a-1 \ \forall a > 0$ $a \neq 1$$\frac{p(x)}{q(x)} > 0$$p(x) \neq q(x)$

$$W_n \rightarrow \int_\mathcal{X} log(\frac{p(x)}{q(x)})q(x)dx < \int_\mathcal{X} (\frac{p(x)}{q(x)} - 1)q(x)dx = \int_\mathcal{X} p(x)dx - \int_\mathcal{X} q(x)dx = 1 - 1 = 0$$ Isso nos dá $$\lim_{n \rightarrow \infty} W_n < 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}log(Z_n) < 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{1}{n}log(Z_n) = -\infty \\ \implies \lim_{n \rightarrow \infty} log(Z_n) = -\infty \\ \implies \lim_{n \rightarrow \infty} Z_n = 0 \ \blacksquare$$