Em um estudo de simulação, existe alguma diferença entre
estimando a variância , vezes e tomando sua média, e
estimando o desvio padrão , vezes e tomando sua média?
Posso fazer alguém? Existe alguma preferência em fazer uma em particular?
Em um estudo de simulação, existe alguma diferença entre
estimando a variância , vezes e tomando sua média, e
estimando o desvio padrão , vezes e tomando sua média?
Posso fazer alguém? Existe alguma preferência em fazer uma em particular?
Respostas:
Acho essa questão de interesse porque destaca a natureza artificial de buscar imparcialidade acima de tudo. Alguns pontos:
a variância permite um estimador imparcial, enquanto a raiz quadrada desse estimador é enviesada [pela desigualdade de Jensen];σ2 σ^n
não existe um estimador imparcial genérico de [significado genérico em todas as distribuições];σ
para uma família de distribuições de escala ou escala de localização, como é uma escala, a expectativa pode ser escrita como onde é o tamanho da amostra e é a família de distribuições. Portanto, o viés pode ser corrigido em toda a famíliaσ EP[σ^n]
fonte