Em muitos livros didáticos, quando um modelo bayesiano é apresentado, como um modelo normal-normal clássico, há algum tipo de breve menção de que os ensaios devem ser intercambiáveis. Pergunto-me por que isso é necessário e o que dá errado se a permutabilidade não é válida. Alguém tem respostas...
Sou estudante de estatística. Estou tentando entender as definições clássicas e objetivas de probabilidade e como elas estão relacionadas à inferência freqüentista e bayesiana. Não é óbvio para mim por que a probabilidade clássica é combinada com a inferência freqüentista e por que a inferência...
Há algo que está me confundindo sobre estimadores de probabilidade máxima. Suponha que eu tenha alguns dados e a probabilidade sob um parâmetro sejaμμ\mu L ( D | μ ) =e- ( 0,7 - μ)2L(D|μ)=e−(.7−μ)2 L(D|\mu) = e^{-(.7-\mu)^2} que é reconhecível como a probabilidade de aumento gaussiano de escala....
Em suas postagens no blog, Andrew Gelman diz que não é fã de testes de hipóteses bayesianas (veja aqui: http://andrewgelman.com/2009/02/26/why_i_dont_like/ ) e, se não estou me lembrando, acho que ele também diz que o teste de hipóteses freqüentista também tem deficiências. Minha pergunta é: você...
Alguém poderia explicar por que Richard McElreath diz que o teste exato de Fisher raramente é usado adequadamente em seu excelente livro de introdução bayesiano ( Statistical Repensing )? Para referência, o contexto está abaixo: Por que os testes não são suficientes para pesquisas inovadoras?...
Para ilustrar o que quero dizer, considere o seguinte cenário hipotético: O número favorito de uma pessoa x ∈ [ - 1 , 1 ]x∈[−1,1]x\in[-1,1] é distribuído aleatoriamente com função de densidade sem átomos f( X )f(x)f(x). Além disso, suponha que essa pessoa (depois de perceber qual o seu número...
Há um problema de lição de casa em um livro que pede para verificar a propriedade de uma certa distribuição posterior, e estou tendo um pequeno problema com isso. A configuração é que você tem um modelo de regressão logística com um preditor e um uniforme inadequado antes de...
Uma das suposições em um modelo é a dependência condicional entre variáveis aleatórias na distribuição anterior conjunta. Considere o seguinte modelo, p(a,b|X)∝p(X|a,b)p(a,b)p(a,b|X)∝p(X|a,b)p(a,b)p(a,b|X) \propto p(X|a,b)p(a,b) Agora suponha uma suposição de independência para o anterior...
Li recentemente o seguinte parágrafo na Wikipedia : Intervalos bayesianos tratam seus limites como fixos e o parâmetro estimado como uma variável aleatória , enquanto intervalos freqüentes de confiança tratam seus limites como variáveis aleatórias e o parâmetro como um valor fixo. No...
Aqui está o que meu entendimento é: Valor p - probabilidade de encontrar os resultados observados, ou mais extremos, quando a hipótese nula (H0) de uma questão de estudo for verdadeira ou seja, valor-p . Agora, quando o valor de p está abaixo de um certo limite ( ), rejeitamos a hipótese...