Dada uma variável aleatória que surge de uma distribuição parametrizada , a probabilidade é definida como a probabilidade dos dados observados em função de θ: \ text {L} (θ) = \ text {P} (θ ; X = x) X X F ( X ; θ ) F(X;θ) θ : L ( θ ) = P ( θ ; X = x ) θ:eu(θ)=P(θ;X=x)
A página da wikipedia afirma que probabilidade e probabilidade são conceitos distintos. Na linguagem não técnica, "probabilidade" é geralmente sinônimo de "probabilidade", mas no uso estatístico há uma clara distinção de perspectiva: o número que é a probabilidade de alguns resultados...
Alguém poderia me explicar em detalhes sobre a estimativa de máxima verossimilhança (MLE) em termos leigos? Gostaria de conhecer o conceito subjacente antes de entrar em derivação ou equação
Estou começando a se envolver com o uso de glmnetcom LASSO Regressão onde meu desfecho de interesse é dicotômica. Criei um pequeno quadro de dados simulado abaixo: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, 0.67,...
Li no resumo deste artigo que: "O procedimento de máxima verossimilhança (ML) do Hartley aud Rao é modificado adaptando uma transformação de Patterson e Thompson que particiona a probabilidade renderizar a normalidade em duas partes, sendo uma livre dos efeitos fixos. A maximização dessa parte...
Para um estudo de simulação, eu tenho que gerar variáveis aleatórias que mostram uma correlação pré-definida (população) com uma variável existente YYY. Examinei os Rpacotes copulae CDVineque podem produzir distribuições multivariadas aleatórias com uma determinada estrutura de dependência. No...
Na maioria das tarefas de aprendizado de máquina, nas quais é possível formular alguma probabilidade que deve ser maximizada, na verdade, otimizaríamos a probabilidade do log vez da probabilidade para alguns parâmetros . Por exemplo, no treinamento de probabilidade máxima, geralmente é a...
Por que uma função de probabilidade não é um pdf (função de densidade de
Estimadores de máxima verossimilhança (MLE) são assintoticamente eficientes; vemos o resultado prático, na medida em que eles geralmente se saem melhor do que as estimativas do método dos momentos (MoM) (quando diferem), mesmo em amostras pequenas Aqui "melhor que" significa no sentido de...
Vejo esses termos sendo usados e continuo confundindo-os. Existe uma explicação simples das diferenças entre
Existem vários tópicos neste site para recomendações de livros sobre estatísticas introdutórias e aprendizado de máquina, mas estou procurando um texto sobre estatísticas avançadas, incluindo, em ordem de prioridade: probabilidade máxima, modelos lineares generalizados, análise de componentes...
Ok, essa é uma pergunta bastante básica, mas estou um pouco confusa. Na minha tese, escrevo: Os erros padrão podem ser encontrados calculando o inverso da raiz quadrada dos elementos diagonais da matriz (observada) de Fisher Information:
Por favor, explique-me a diferença entre a estimativa bayesiana e a estimativa de máxima
Esta pergunta me intrigou por um longo tempo. Entendo o uso de 'log' para maximizar a probabilidade, por isso não estou perguntando sobre 'log'. Minha pergunta é: como maximizar a probabilidade do log é equivalente a minimizar a "probabilidade do log negativo" (NLL), por que inventamos esse NLL?...
O artigo de Christopher Manning sobre regressão logística em R mostra uma regressão logística em R da seguinte maneira: ced.logr <- glm(ced.del ~ cat + follows + factor(class), family=binomial) Alguma saída: > summary(ced.logr) Call: glm(formula = ced.del ~ cat + follows +...
O exemplo de Stein mostra que a estimativa de máxima verossimilhança de nnn variáveis normalmente distribuídas com médias μ1,…,μnμ1,…,μn\mu_1,\ldots,\mu_n e variâncias 111 é inadmissível (sob uma função de perda quadrada) se n≥3n≥3n\ge 3 . Para uma prova clara, consulte o primeiro capítulo de...
Gostaria de saber se faz diferença na interpretação se apenas as variáveis dependentes, dependentes e independentes ou apenas as independentes são transformadas em log. Considere o caso de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Eu posso interpretar o IV como o aumento percentual, mas como isso...
Estou curioso sobre a natureza de Σ−1Σ−1\Sigma^{-1} . Alguém pode dizer algo intuitivo sobre "O que Σ−1Σ−1\Sigma^{-1} diz sobre dados?" Editar: Obrigado pelas respostas Depois de fazer alguns ótimos cursos, gostaria de acrescentar alguns pontos: É uma medida de informação, ou seja,...
Esta pergunta vem à mente há mais de um mês. A edição de fevereiro de 2015 da Amstat News contém um artigo do professor Mark van der Laan, de Berkeley, que censura as pessoas por usarem modelos inexatos. Ele afirma que, usando modelos, a estatística é então uma arte e não uma ciência. Segundo ele,...
Se o interesse é apenas estimar os parâmetros de um modelo (estimativa pontual e / ou intervalo) e as informações anteriores não são confiáveis, fracas (sei que isso é um pouco vago, mas estou tentando estabelecer um cenário em que a escolha de um prior é difícil) ... Por que alguém escolheria usar...
Grosso modo, um valor p dá uma probabilidade do resultado observado de um experimento, dada a hipótese (modelo). Tendo essa probabilidade (valor-p), queremos julgar nossa hipótese (qual a probabilidade). Mas não seria mais natural calcular a probabilidade da hipótese, dado o resultado...