Li no resumo deste artigo que: "O procedimento de máxima verossimilhança (ML) do Hartley aud Rao é modificado adaptando uma transformação de Patterson e Thompson que particiona a probabilidade renderizar a normalidade em duas partes, sendo uma livre dos efeitos fixos. A maximização dessa parte...
Várias descrições na seleção de modelos sobre efeitos aleatórios de Modelos Mistos Lineares instruem a usar REML. Conheço a diferença entre REML e ML em algum nível, mas não entendo por que REML deve ser usado porque ML é tendencioso. Por exemplo, é errado realizar um LRT em um parâmetro de...
Esta questão lida com a estimativa de máxima verossimilhança restrita (REML) em uma versão específica do modelo linear, a saber: Y=X(α)β+ϵ,ϵ∼Nn(0,Σ(α)),Y=X(α)β+ϵ,ϵ∼Nn(0,Σ(α)), Y = X(\alpha)\beta + \epsilon, \\ \epsilon\sim N_n(0, \Sigma(\alpha)), onde X(α)X(α)X(\alpha) é uma matriz ( )...
Está disponível uma interpretação bayesiana de REML? Para minha intuição, REML tem uma forte semelhança com os chamados procedimentos empíricos de estimativa de Bayes , e me pergunto se algum tipo de equivalência assintótica (sob alguma classe adequada de priores, digamos) foi demonstrada. Tanto...
Estou lendo o artigo da teoria de Doug Bates no pacote lme4 de R para entender melhor os detalhes dos modelos mistos e me deparei com um resultado intrigante que eu gostaria de entender melhor sobre o uso da máxima verossimilhança restrita (REML) para estimar a variação . Na seção 3.3, no critério...