Os Pandas, Statsmodels e Scikit aprendem implementações diferentes de operações estatísticas / de aprendizado de máquina, ou são complementares entre si? Qual destes possui a funcionalidade mais abrangente? Qual deles é desenvolvido e / ou suportado ativamente? Eu tenho que implementar regressão...
Estou tentando entender por que a saída da regressão logística dessas duas bibliotecas fornece resultados diferentes. Eu estou usando o conjunto de dados do UCLA Idre tutorial , a previsão admitcom base em gre, gpae rank. ranké tratado como variável categórica, por isso é primeiro convertido em...
Quero ver se estou no caminho certo analisando meus gráficos ACF e PACF: Histórico: (Reff: Philip Hans Franses, 1998) Como o ACF e o PACF mostram valores significativos, presumo que um modelo ARMA atenda minhas necessidades O ACF pode ser usado para estimar a parte MA, ou seja, o valor q, o...
Eu tenho uma pergunta sobre dois métodos diferentes de bibliotecas diferentes, que parece estar fazendo o mesmo trabalho. Eu estou tentando fazer o modelo de regressão linear. Aqui está o código que eu estou usando na biblioteca statsmodel com o OLS: X_train, X_test, y_train, y_test =...
Gostaria de executar uma regressão logística ordinal em Python - para uma variável de resposta com três níveis e com alguns fatores explicativos. O statsmodelspacote suporta os modelos binário de logit e multinomial logit (MNLogit), mas não o logit ordenado. Como a matemática subjacente não é tão...
Eu tenho uma série temporal que estou tentando modelar com o modelo de estatísticas ARIMA api do Python. Quando aplico o seguinte: from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA model = ARIMA(data['Sales difference'].dropna(), order=(2, 1, 2)) results_AR = model.fit(disp=-1) Estou tendo o erro a...
Quais são as vantagens de expressar um modelo ARMA como um modelo de espaço de estado e fazer previsões usando um filtro Kalman? Essa metodologia é usada, por exemplo, na implementação SARIMAX dos
Eu estou usando usando um modelo linear generalizado gama (GLM) com um link de identidade. A variável independente é a compensação de um grupo específico. O resumo do statsmodels do Python está me dando um aviso sobre a função de vínculo de identidade ( "DomainWarning: a função de vínculo de...
Digamos que temos o seguinte quadro de dados: TY_MAX 141 1.004622 142 1.004645 143 1.004660 144 1.004672 145 1.004773 146 1.004820 147 1.004814 148 1.004807 149 1.004773 150 1.004820 151 1.004814 152 1.004834 153 1.005117 154 1.005023 155 1.004928 156 1.004834 157 1.004827 158 1.005023 159...