Perguntas com a marcação «vecm»

Por que usar o modelo de correção de erro vetorial?

Estou confuso sobre o Modelo de Correção de Erros de Vetor ( VECM ). Formação técnica: O VECM oferece a possibilidade de aplicar o Modelo Autoregressivo de Vetor ( VAR ) a séries temporais multivariadas integradas. Nos livros didáticos, eles citam alguns problemas na aplicação de um VAR a séries...

Obtendo vetores de cointegração usando o método Johansen

Estou tentando entender melhor o método de Johansen, por isso desenvolvi um exemplo 3.1, dado pelo livro Probometria Baseada em Inferência Cointegrada-Autoregressiva-Econometria, onde temos três processos: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} +...