O Teorema de Rao-Blackwell declara Seja um estimador de com para todos . Suponha que seja suficiente para e deixe Então, para todos , A desigualdade é estrita, a menos que seja uma função de θE( θ 2)<∞θTθθ*=E( θ |T)θE(θ*-θ)2≤E( θ -θ)2 θ Tθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE ( θ^2) < ∞E(θ^2)<∞\Bbb...
Atualmente, estou estimando um modelo de volatilidade estocástica com os métodos Monte Carlo da Cadeia de Markov. Assim, estou implementando os métodos de amostragem de Gibbs e Metropolis. Supondo que eu considere a média da distribuição posterior, e não uma amostra aleatória, é isso que é...
De acordo com o teorema de Rao-Blackwell , se a estatística é suficiente e completa para e , então é um estimador imparcial de variância mínima uniforme (UMVUE).TTTθθ\thetaE(T)=θE(T)=θE(T)=\thetaTTT Eu estou querendo saber como justificar que um estimador imparcial é um UMVUE: se não for...