O logaritmo de um número é a potência na qual a base deve ser elevada para obter o número.
Digamos que eu tenha alguns dados históricos, por exemplo, preços das ações anteriores, flutuações no preço das passagens aéreas, dados financeiros anteriores da empresa ... Agora alguém (ou alguma fórmula) aparece e diz "vamos pegar / usar o log da distribuição" e aqui é onde vou POR QUE...
Estou procurando uma distribuição melhor comportada para a variável independente em questão, ou para reduzir o efeito de outliers ou algo
Gostaria de saber se faz diferença na interpretação se apenas as variáveis dependentes, dependentes e independentes ou apenas as independentes são transformadas em log. Considere o caso de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Eu posso interpretar o IV como o aumento percentual, mas como isso...
Alguém pode explicar como as propriedades dos logs o fazem para que você possa fazer regressões lineares de log em que os coeficientes são interpretados como alterações
Os usuários geralmente são tentados a quebrar os valores dos eixos para apresentar dados de diferentes ordens de magnitude no mesmo gráfico (veja aqui ). Embora isso possa ser conveniente, nem sempre é a maneira preferida de exibir os dados (pode ser enganosa, na melhor das hipóteses). Quais são as...
Eu tenho uma variável aleatória X(a)=log(a)X(a)=log(a)X(a) = \log(a) onde a é distribuído normal ( μ , σ 2 )N(μ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2) . O que posso dizer sobre E(X)E(X)E(X) e Var(X)Var(X)Var(X) ? Uma aproximação também seria
Precisão é definida como: p = true positives / (true positives + false positives) É verdade que, como true positivese false positivesabordagem 0, a precisão se aproxima de 1? Mesma pergunta para recall: r = true positives / (true positives + false negatives) No momento, estou implementando...
Estou estudando estatística e sempre encontro fórmulas contendo o loge estou sempre confuso se devo interpretá-lo como o significado padrão da logbase 10, ou seja, se nas estatísticas o símbolo log geralmente é assumido como o logaritmo natural ln. Em particular, estou estudando a estimativa de...
De acordo com este artigo da Wikipedia , pode-se representar o produto de probabilidades x⋅ycomo -log(x) - log(y)tornando o cálculo mais ótimo computacionalmente. Mas se eu tentar um exemplo, diga: p1 = 0.5 p2 = 0.5 p1 * p2 = 0.25 -log(p1) - log(p2) = 2 p3 = 0.1 p4 = 0.1 p3 * p4 = 0.01 -log(p3) -...
Estou seguindo um tutorial aqui: http://www.r-bloggers.com/computing-and-visualizing-pca-in-r/ para obter uma melhor compreensão do PCA. O tutorial usa o conjunto de dados Iris e aplica uma transformação de log antes do PCA: Observe que no código a seguir aplicamos uma transformação log para as...
Considere a variável aleatória gama . Existem fórmulas puras para média, variação e assimetria:X∼Γ(α,θ)X∼Γ(α,θ)X\sim\Gamma(\alpha, \theta) E[X]Var[X]Skewness[X]=αθ=αθ2=1/α⋅E[X]2=2/α−−√E[X]=αθVar[X]=αθ2=1/α⋅E[X]2Skewness[X]=2/α\begin{align} \mathbb...
Provavelmente, essa é uma pergunta muito básica, mas parece que não consigo encontrar uma resposta sólida. Espero que aqui eu possa. Atualmente, estou lendo artigos como preparação para minha tese de mestrado. Atualmente, estou lendo um artigo que pesquisa a relação entre tweets e recursos do...
Alguém tem uma derivação de como um deslocamento funciona em modelos binários como probit e logit? No meu problema, a janela de acompanhamento pode variar em comprimento. Suponha que os pacientes recebam uma injeção profilática como tratamento. A tomada acontece em momentos diferentes; portanto,...
Gostaria de saber como transformar valores negativos Log(), pois tenho dados heterocedásticos. Eu li que ele funciona com a fórmula, Log(x+1)mas isso não funciona com meu banco de dados e continuo recebendo NaNs como resultado. Por exemplo, recebo esta mensagem de aviso (não coloquei meu banco de...
Muitas vezes, vejo autores estimarem um modelo de "diferença de log", por exemplo log(yt)−log(yt−1)=log(yt/yt−1)=α+βxtlog(yt)−log(yt−1)=log(yt/yt−1)=α+βxt\log (y_t)-\log(y_{t-1}) = \log(y_t/y_{t-1}) = \alpha + \beta x_t Concordo que é apropriado relacionar a uma alteração percentual em y t...
Estou usando o pacote quantreg para criar um modelo de regressão usando o percentil 99 dos meus valores em um conjunto de dados. Com base nos conselhos de uma pergunta anterior sobre o stackoverflow que fiz, usei a seguinte estrutura de código. mod <- rq(y ~ log(x), data=df, tau=.99) pDF <-...
Minha situação é: Eu tenho 1 variável dependente contínua e 1 variável preditora contínua que eu logaritmicamente transformou para normalizar seus resíduos para uma regressão linear simples. Gostaria de receber qualquer ajuda sobre como relacionar essas variáveis transformadas ao seu contexto...
Existe um princípio geral sobre se alguém deve calcular a correlação de pearson para duas variáveis aleatórias X e Y antes de realizar a transformação logarítmica ou depois? Existe um procedimento para testar o que é mais apropriado? Eles produzem valores semelhantes, mas diferentes, pois a...
Eu sei que vi as duas coisas, então há uma diferença entre as duas, e qual delas é mais
Suponha que seja fornecido. Posso derivar em um formato de formulário fechado? E [ log( X) ]E[registro(X)]\text{E}[\log(X)] E [