Sou chinês-americano e, quando peço camarão com alho, prefiro comer os pezinhos embaixo do abdômen, porque é um pouco crocante e marinado em molho. Mas eu sempre retiro o resto da casca, já que é difícil de mastigar e geralmente dura.
Alguns anos atrás, fui a um restaurante indonésio na cidade de Nova York e experimentei um prato onde o camarão havia sido frito rapidamente em fogo extremamente alto, de modo que a casca era fina, quebradiça e comestível. O prato foi chamado Nasi Goreng Sambal Udang Petai, ou camarão com fedor e arroz. Não vou entrar no feijão incomum, que merece sua própria pergunta no StackExchange, mas o camarão foi frito para que a casca quase se desintegre quando você o morde. Achei a casca de camarão incrivelmente deliciosa e, desde então, tentei comer cascas de camarão, se não forem muito duras.
Portanto, sim, as cascas de camarão são comestíveis e, com base em pesquisas científicas recentes, também podem fornecer benefícios à saúde, como diminuir o colesterol e melhorar a cartilagem e a saúde das articulações.