Existe alguma literatura existente sobre os vários fatores que afetam o número de casas construídas em uma determinada cidade sobre, digamos, um determinado mês? Os fatores podem incluir: qualidade do estoque de habitação, um valor de atraso de preço de venda de habitação, preço de casa para...
Meu modelo estimado é ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3\hat \ln(y_t)=9.873-0.472\ln(x_{t2})-0.01x_{t3} Estou pediu para encontrar um IC preditivo de 95% de confiança para a média de y0y0y_0 , quando x02=250x02=250x_{02}=250 , e x03=8x03=8x_{03}=8 . Devemos...
Procurando ajuda para entender o seguinte problema e como usar o formulário reduzido em econometria Considere um modelo para a saúde de um
Enquanto RIMS II , IMPLAN e Outros métodos regularmente desviam substancialmente uns dos outros nas respostas que eles produzem para questões analíticas, existe uma "banda" dentro dos resultados que devem ser considerados "mais precisos". Por exemplo, se o RIMS eo IMPLAN fornecerem um resultado...
Numa análise, e. Regressão OLS qual medida você veria? $ R ^ 2 $, $ ajustado-R ^ 2 $ ou $ p-valor $? Como você consideraria uma regressão com valores de p & gt; 0,15, mas com um r $ 2 ^ de 40%? Em geral, em economia, o que você viu?
Atualmente, estou em uma aula de Econometria que exige que escrevamos um trabalho de pesquisa que mostre nossas habilidades em regressão / modelagem. O que é um pouco mais complexo do que as regressões simples e múltiplas que posso aprender e utilizar em meu projeto de pesquisa? Percebo que o...
O famoso artigo de Newey 94 sobre a convergência assintótica de estimadores semiparamétricos com um primeiro passo não paramétrico e um segundo passo paramétrico, http://www.jstor.org/stable/2951752 , estabelece que não importa a taxa de convergência dos estimadores. estimador não paramétrico...
Em uma das minhas aulas de econometria. Estou quase terminando um conjunto de problemas e atribuindo leituras em uma introdução à cointegração. Eu terminei essencialmente a atribuição, executei testes completos da dickey em alguns dados, relacionamentos estimados de cointegração e estimamos um...
Questão Como devo lidar com dados perdidos ao tentar testar o CAPM? Especificamente, existem algumas ações recém-listadas e / ou excluídas a qualquer momento. Não quero excluir recursos para os quais não possuo dados completos, pois isso criaria um tipo de viés de sobrevivência. Eu sei que o...
Estou curioso: quais são exatamente os problemas causados pelo uso de amostragem representativa, em vez de amostragem aleatória, sempre que criar uma subamostra de um grande conjunto de dados para análise não experimental. Além disso, quão eficaz é a correspondência de escore de propensão sempre...
Vamos supor que temos regressão linear com a variável dependente . Como encontrar um intervalo de previsão para E ( y | X 0 ) ?ln(y)ln(y)ln(y)E(y|X0)E(y|X0)E(y|X_0) Se tivermos , há uma maneira para atingir P I ( E ( y | X 0 ) )
Questão Existem alguns conjuntos de dados simulados que foram projetados especificamente para representar dados macroeconômicos? Em particular, existem tais conjuntos de dados que podem ser usados em estudos de referência? fundo Para dar uma analogia, na otimização, pode-se estar...
Estou experimentando alguns dados em R e descobri que, embora haja significância estatística entre duas variáveis, no entanto, suas alterações não são estatisticamente significativas. Primeiro, executei uma regressão padrão da receita no preço, adicionando um termo quadrático para explicar os...
Assumimos que a função logarítmica de seja igual aos coeficientes da equação de demanda w i . Eu tenho o seguinte sistema de demanda:pEupip_iWEuwiw_i w b = - 0,26 - 0,004 N k + 0,08 l c o n s w c = 0,96 + 0,03 n k - 0,14 l c o n s w d = 0,30 + 0,001 n k - 0,05 lWuma= - 0,03 - 0,01 n k + 0,02 l c o...
Eu sou um iniciante em econometria e tenho que construir um modelo explicando scholing (como variável dependente) por migração (variável independente) e algumas covariáveis. Eu vou usar efeitos fixos para fazer isso. Agora minha pergunta é, onde e por que devo usar um LOG? Eu já li muitas...
Estou fazendo um trabalho sobre o 'imposto sobre a coca-cola', o imposto sobre todas as bebidas açucaradas. A premissa é que é um imposto especial de consumo, que será repassado 100% aos consumidores. O que estou enfrentando é como a curva de demanda da oferta aparece. Em um imposto especial de...
Estou tentando comparar os resultados do filtro passa-fita de Christiano Fitzgerald com wavelets. Eu estou familiarizado com as decomposições de wavelets em geral, mas sou bastante novo com Christiano Fitzgerald (CF). Até agora, entendi que o CF é capaz de decompor a série em tendências e ciclos e...
Na Econometria de Hayashi, página 529, ele afirma uma das suposições que precisamos para o estimador de FIML. Minha dúvida está na terceira linha do ponto 1). Ele diz que o vetor $ (y_ {t1}, ..., y_ {tM}, \ mathbf {z} _ {t1}, ..., \ mathbf {z} _ {t1}) $ são elementos de $ (\ mathbf {y} _t, \...
Nesta questão, continuo a explorar as ferramentas utilizadas / apresentadas no artigo da Econometrica de Lars Hansen "Decomposição de Valoração Dinâmica em Economias Estocásticas" (2012). Esta pode ser uma pergunta fácil, mas não consigo ver. No artigo acima, a fatoração é apresentada em que um...
Johansen recomenda que os vetores de cointegração sejam normalizados para fins de inferência. Todos os pacotes de software usam a normalização triangular dos vetores de cointegração, ou seja, o bloco top $ r $ por $ r $ da matriz $ \ beta $ estimada é uma matriz de identidade. Geralmente, isso é...