Definições e outras coisas: Considere-se um espaço de probabilidade filtrado onde(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Esta é uma medida neutra ao risco...
Questão Como devo lidar com dados perdidos ao tentar testar o CAPM? Especificamente, existem algumas ações recém-listadas e / ou excluídas a qualquer momento. Não quero excluir recursos para os quais não possuo dados completos, pois isso criaria um tipo de viés de sobrevivência. Eu sei que o...
Eu pretendo aprender mais sobre economia e estou procurando um texto introdutório ou uma cartilha sobre o assunto. Eu já fiz uma matéria sobre isso no ensino médio, mas acho que o que estou procurando é mais amplo. Algo que me apresentará as coisas que eu deveria saber se devo ler um artigo sobre...
Qual é a diferença entre o leilão duplo e o leilão duplo contínuo? Às vezes sinto que eram tipos de leilões bilaterais, mas às vezes sinto que são dois conceitos
Quando falamos de custo marginal e benefício / custo marginal, por que o ponto de equilíbrio é o mais conveniente para a produção de um produto? Se o custo marginal e o benefício / receita marginal forem os mesmos O custo de produção de um produto não seria o mesmo que a receita obtida com a venda?...
Ok, então esta é toda a questão. Está um pouco longe. Mas eu só tenho uma pergunta sobre isso: Então, na questão c) temos a equação para o índice de sharpe como: $$ \ frac {E (w_1R_ {1A} + w_2R_ {2A})} {\ sigma_c} $$ Onde $$ \ sigma_C = w_1 ^ 2 var (\ beta_1 R_ {1t}) + w_2 ^ 2 var...
Estou escrevendo minha tese em economia / finanças no momento e estou tentando comparar o desempenho mensal dos fundos ao longo de um período. Os fundos que tenho são os seguintes: Fundos da UE, Fundos da Ásia, Fundos suecos, Fundos japoneses, Fundos dos EUA, Fundos do Reino Unido, Fundos...
Eu estou trabalhando com um modelo como o de Alfaro e Kanczuk (2006), que por sua vez é baseado em Arellano (2008), onde as preferências do soberano são dadas por: que, no caso de não ser inadimplente, está sujeito a: e em caso de defeito: E o problema para o governo é dado por:...
Digamos que você tenha o índice de utilidade esperado e uma riqueza inicial . Considere a loteria com uma recompensa de com probabilidade e uma recompensa de com probabilidade Nota: Derive expressões gerais em e use para obter respostas específicas.U(Y)=Y−−√U(Y)=YU(Y ) = \sqrt{Y}Y=10Y=10Y =...