Uma matriz de correlações entre todos os pares de variáveis aleatórias. Todos os seus elementos diagonais são iguais a um. k × k k×k k k
Para uma dada matriz de dados (com variáveis em colunas e pontos de dados em linhas), parece que desempenha um papel importante na estatística. Por exemplo, é uma parte importante da solução analítica dos mínimos quadrados comuns. Ou, para o PCA, seus autovetores são os principais componentes dos...
Gostaria de poder gerar com eficiência matrizes de correlação semidefinido positivo (PSD). Meu método diminui drasticamente à medida que aumenta o tamanho das matrizes a serem geradas. Você poderia sugerir soluções eficientes? Se você conhece algum exemplo no Matlab, ficaria muito grato. Ao gerar...
Tenho pesquisado o significado de propriedade semi-definida positiva de matrizes de correlação ou covariância. Estou procurando qualquer informação sobre Definição de semi-definição positiva; Suas propriedades importantes, implicações práticas; A consequência de ter determinante negativo,...
Existem três variáveis aleatórias, x,y,zx,y,zx,y,z . As três correlações entre as três variáveis são as mesmas. Isso é, ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)\rho=\textrm{cor}(x,y)=\textrm{cor}(x,z)=\textrm{cor}(y,z) Qual é o limite mais rígido que você pode dar para ρρ\rho...
Gostaria de gerar uma matriz de correlação aleatório de n x n de tamanho de tal modo que existem algumas correlações moderadamente fortes presente:CC\mathbf Cn×nn×nn \times n matriz quadrada de reais simétrico de tamanho, por exemplo, com n = 100 ;n×nn×nn \times
Questões: Eu tenho uma grande matriz de correlação. Em vez de agrupar correlações individuais, quero agrupar variáveis com base em suas correlações umas com as outras, ou seja, se a variável A e a variável B tiverem correlações semelhantes às variáveis C a Z, então A e B devem fazer parte do...
Fiz essa pergunta em uma entrevista. Digamos que temos uma matriz de correlação da forma ⎡⎣⎢10,60,80,61γ0,8γ1⎤⎦⎥[10,60,80,61γ0,8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Me pediram para encontrar o valor da gama, dada essa matriz de correlação. Eu pensei que poderia...
Estou tentando gerar sequência aleatória correlacionada com média = 000 , variância = 111 , coeficiente de correlação = 0.80.80.8 . No código abaixo, eu uso s1& s2como desvio padrão e m1& m2como meio. p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u + m1 y = s2 * (p * u + sqrt(1 - p^2)...
Dado três vectores de aaa , bbb , e ccc , é possível que as correlações entre aaa e bbb , aaa e ccc , e bbb e ccc são todos negativos? Ou seja, isso é possível? corr(a,b)<0corr(a,c)<0corr(b,c)<0corr(a,b)<0corr(a,c)<0corr(b,c)<0\begin{align} \text{corr}(a,b) < 0\\...
Eu tenho esse enorme conjunto de dados com 2500 variáveis e 142 observações. Eu quero executar uma correlação entre a variável X e o resto das variáveis. Mas para muitas colunas, há entradas ausentes. Tentei fazer isso no R usando o argumento "pairwise-complete" ( use=pairwise.complete.obs) e...
Eu gostaria de gerar uma matriz de correlação aleatória de modo que a distribuição de seus elementos fora da diagonal pareça aproximadamente normal. Como eu posso fazer isso? A motivação é essa. Para um conjunto de dados de séries temporais, a distribuição de correlação geralmente parece bastante...
Estou falando aqui de matrizes de correlações de Pearson. Eu sempre ouvi dizer que todas as matrizes de correlação devem ser positivas semidefinidas. Meu entendimento é que matrizes definidas positivas devem ter valores próprios , enquanto matrizes semidefinidas positivas devem ter valores...
Eu tenho 2 matrizes de correlação e B (usando o coeficiente de correlação linear de Pearson através do corrcoef de Matlab () ). Gostaria de quantificar quanto "mais correlação" A contém comparação com B . Existe alguma métrica ou teste padrão para isso?AAABBBAAABBB Por exemplo, a matriz de...
Eu estou tentando gerar uma matriz de correlação (psd simétrico) com uma estrutura de esparsidade pré-especificada (especificada por um gráfico nos nós ). Os nós conectados no gráfico têm correlação , resto todos são 0 e a diagonal é tudo 1.p ρ ∼ U ( 0 , 1 )p×pp×pp\times ppppρ∼U(0,1)ρ∼U(0,1)\rho...
Enquanto aprendia a calcular matrizes de covariância e correlação e seus inversos em VB e T-SQL há alguns anos, aprendi que as várias entradas têm propriedades interessantes que podem torná-las úteis nos cenários certos de mineração de dados. Um exemplo óbvio é a presença de variações nas diagonais...